期权跌到零(期权跨式对冲标的大跌)

股票分析 2023-01-16 18:13www.16816898.cn股票分析报告
  • 期权都跌到1了为什么还有大量加仓?
  • 股票暴跌,如何用期权为股票零成本套保
  • 看跌期权,当股价为0时,期权内在价值也为0吗?
  • 期权合约没到期!合约价格跌了!可以平仓吗?
  • 如何对冲期权的Gamma风险
  • 上证50etf期权 认沽期权是不是做空(买跌)的意思?
  • 商品期权跨式交易策略,怎么样的买卖策略方法可以减少笔数和手续费消耗,哪位大神帮帮忙万分感谢。
  • 1、期权都跌到1了为什么还有大量加仓?

    市场行情仍有分歧或者俗称互道sb的时候会出现这种情况!

    2、股票暴跌,如何用期权为股票零成本套保

    最简单的,买入看跌期权。
    只是要做到零成本,很多案例都是教科书上的,比如你买入一个近期的看跌期权,同时卖出一个近期或远期的虚值看涨看跌期权来降低期权成本,但是完全做到零成本,我建议不要去钻这个牛角尖,并非理论不可行,主要是行情随时在变,你的期权组合实际不是静态的。

    3、看跌期权,当股价为0时,期权内在价值也为0吗?

    在牛市中的看跌期权应该没什么价值,如果真的股价为0了,看跌期权的价值反而大涨。好好看一看看跌期权到底是什么东西,不要乱交易。

    4、期权合约没到期!合约价格跌了!可以平仓吗?

    可以的 ,但是你的权利金不管涨跌都是不退的,跌的时候最好不要平,说不定会反弹

    5、如何对冲期权的Gamma风险

    一般情况下,会做相反头寸的期权进行对冲。例如,你卖出一份执行价为2.5的看涨期权,Gamma为负;你在市场上,买入一份看涨或者看跌期权进行对冲即可,至于对冲期权的分数,让两份期权的Gamma为0即可。如果只有一份期权,用标的资产进行Delta对冲,提高对冲频率会减少Gamma风险的暴露,但是对冲成本也会提高。

    6、上证50etf期权 认沽期权是不是做空(买跌)的意思?

    可以,买入看跌期权即可。期权有四种基本交易策略,在此基础上可以组合很多种套利策略,如果不懂的最好只用两个种基本的策略,即亏损有限的策略

    7、商品期权跨式交易策略,怎么样的买卖策略方法可以减少笔数和手续费消耗,哪位大神帮帮忙万分感谢。

    国内商品期权的手续费本身就不高,另外减少交易次数方面主要还是要看你整体的风险敞口以及怎么调整吧,比较复杂

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