远期汇率协议fra（远期汇率点数报价）

1、远期汇率协议，远期利率协议，计算方法不同吗？

同学您好，因为currency涉及到两种货币，所以是全额交换，也等于把汇率锁定在了一个水平。 interest是一种货币，所以forard到期后，forard的双方只交换的收益或损失。 这是两者settle的方式的不同。 关于basic risk就是现货市场价格和期货市场的价格的差额我们叫做basic risk。并且期货到期时现货市场价格会等于期货市场价格。也就是basic risk等于0。我们假设basic risk是线性减少的。例如现在距离到期还有6个月。 我们要执行的时候距离到期还有2个月。那么执行的时候剩余的basic risk就是2/6 查看更多答案>>

2、已知下列即期汇率r60=4% r90=5% r150=6% [一年按360天计算] 请问一份3X5F...

银行定价设计FRA
可以设计，银行借150天的资金R，投资90天，收回资金R（1+5%90/360），借给客户60天，60天收客户偿还R（1+5%90/360）（1+FRA60/360），正好银行偿还借150天的本息R（1+6%150/360），则有
R（1+5%90/360）（1+FRA60/360）=R（1+6%150/360）
FRA=[（1+6%150/360）/（1+5%90/360）-1]360/60=7.4074%
银行定价可在此基础上再适当考虑成本与利润。

3、即期汇率与远期汇率的关系及换算方法

即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。
即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。

4、远期汇率协议交易在哪里进行

远期是客户与银行签订的协议，是在场外（银行内）进行

5、1×4的远期利率协议的定价 ,求高手解答~

客户买入，即客户远期融资。银行定价设计，借美元A期限4个月，利率6%，存1个月，利率5%，一个月后取出1000万美元[A（1+5%/12）]，提供客户融资三个月，利率X，三个月后客户归还，正好与银行四个月期借款归还的本息一致，则有
A（1+5%/12）=1000万
A（1+6%/3）=1000万（1+X/4）=A（1+5%/12）（1+X/4）
（1+6%/3）=（1+5%/12）（1+X/4）
X=[（1+6%/3）/（1+5%/12）-1]4=6.3071%
银行报价以此为基础上再考虑必须的成本与必要的利润

6、远期汇率点数法报价如下，请分别写出相应的全额远期汇率。

远期点数报价，前大后小为远期贴水，前小后大为远期升水。
1month Forard AUD/USD= （0.5647-0.0010）/（0.5652-0.0008）=0.5637/0.5644
3months Forard AUD/USD=（ 0.5647+0.0022）/（0.5652 +0.0025）=0.5669/0.5677
6months Forard AUD/USD= （0.5647-0.0014）/（0.5652-0.0011）=0.5633/0.5641
12months Forard AUD/USD= （0.5647+0.0013）/（0.5652+0.0016）=0.5660/0.5668

7、远期利率协议定价例题

客户买入，即客户远期融资。银行定价设计，借美元A期限4个月，利率6%，存1个月，利率5%，一个月后取出1000万美元[A（1+5%/12）]，提供客户融资三个月，利率X，三个月后客户归还，正好与银行四个月期借款归还的本息一致，则有
A（1+5%/12）=1000万
A（1+6%/3）=1000万（1+X/4）=A（1+5%/12）（1+X/4）
（1+6%/3）=（1+5%/12）（1+X/4）
X=[（1+6%/3）/（1+5%/12）-1]4=6.3071%
银行报价以此为基础上再考虑必须的成本与必要的利润