股票ABi和m的相关系数（两种股票的相关系数怎么

1、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为，则股票B的权重为（1-），则有
{(5%)^2+[10%(1-)]^2+25%10%(-1)(1-)}^(1/2)=0
等式两边平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有
25(^2)+100(1-)^2-100(1-)=0
化简为
225^2-300+100=0
(15-10)^2=0 则=2/3
则，该投资组合的收益率为2%（2/3）+5%（1/3）=9%/3=3%

2、有什么软件可以计算股票相关系数的？

表达不是很清楚！！什么系数？

3、对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好

投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？

4、在一个完全有效的市场上,两只股票间的相关系数怎样确定？为多少？

你说的那个是纯理论的，没有实际作用。因为市场从来都不是完全有效，从来都是无序低效。表现在一受到干扰就不能真实地反应股票的价值，人性的弱点使然。

5、两个股票的超额收益的相关系数是什么

超额收益一般指超过市场平均水平的收益，相关系数是2个股票超额收益变动的一致性、同步性，一般用线性回归方法来求解。

6、原题是利用股票市场中任意两种股票的历史价格数据，计算这两种股票的相关系数和协方差。

这么专业，股票有这么复杂吗？我长见识了。

7、投资组合的相关系数怎么算？

相关系数Pij =0.506。

相关系数为+1意味着完全正相关，相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数为0说明两种资产的收益率之间没有线性关系，即在统计上不相关。

银行的收益率与沪深300指数的收益率之间的相关系数是Pij =0.69是显著的，而且数值比较高，说明银行和沪探300这两种资产之间具有很强的正相关性。

风险和收益率相同，相关性的变化对资产组合的影响。考虑第一种情况，两种资产的预期收益和预期收益的标准差相等。

扩展资料

注意事项

1、基金组合创造胜局。构建基金组合不亚于建立合作团队，每个成员者要有各自优势，胡乱拼法肯定不行。不同类型的基金有不同的风险级别， 而收益和风险通常是成正比的，，在构建的基金组合中，需合理平衡各类型基金的投资比例。

2、组合中的基金要尽量避免选择同一家基金公司/基金经理管理的基金，也要避免相同类型风格/操作理念的基金，因为这些都会增加基金组合的风险。

3、正确的组合方式很重要。在不同类型基金间进行组合时，通常会考虑权益类资产、固定收空类资产以及现金类资产3种。

参考资料来源百度百科-投资组合理论