证券组合期望收益率（证券组合收益率计算公式

1、你的投资组合的预期收益率和方差各是多少

预期收益率=0.411%+0.616%=14%
相关系数是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.40.22)^2+(0.60.29)^2+20.40.60.622%29%=0.056394
标准差=23.75%

2、计算证券组合的期望收益率，十万火急

组合期望收益率14.51％

3、假设市场组合由两个证券组成，它们的期望收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％

市场组合期望收益率为11%，标准差为14.20%
0.05+（1-）0.11
=
0.1
所以=1/6
标准差sqrt(（1-）^2(14.2)^2)=11.8%

4、给定市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%，证券A的贝塔系数为0.85，证券B的贝塔系数为...

证券市场线方程为E(r)=6%+β(10%-6%)
即E(r)=0.06+0.04β
A的均衡期望收益率=6%+0.85(10%-6%)=9.4%
B的均衡期望收益率=6%+1.2(10%-6%)=10.8%
图自己画

5、证券市场的市场组合收益率

这里的t是代表的时间，l代表指数。l(t)是当天的指数，l(t-1)是昨天的指数。

6、你的投资组合的预期收益率和方差各是多少

预期收益率=0.411%+0.616%=14%
相关系数是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.40.22)^2+(0.60.29)^2+20.40.60.622%29%=0.056394
标准差=23.75%

7、你好，我想问一下证券组合预期收益率如何计算

组合内各证券预期收益率的加权平均