远期汇率计算公式推导(即期汇率计算)

股票分析 2023-01-17 16:36www.16816898.cn股票分析报告
  • 已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
  • 如何计算GBP/CHF的远期汇率 ?~~求助
  • 根据利率平价原理,有一个远期汇率的计算公式,请问银行在对外报出远期汇率价格的时候是根据这个公式吗?
  • 远期汇率怎么计算
  • 即期汇率与远期汇率的正文
  • 已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
  • 远期汇率的计算怎么算呢?
  • 1、已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

    既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:
    贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率

    2、如何计算GBP/CHF的远期汇率 ?~~求助

    1.(1)三个月远期汇率:gbp/chf=8.7110/105
    商人卖出3个月期远期英镑,即报价方买入英镑,用远期买入价,可以换回87110瑞士法郎
    2.hkd/chf=(1.6650/7.9234)/(1.6660/7.9221)=0.2101/0.2103
    (汇率相除,交叉相除)

    3、根据利率平价原理,有一个远期汇率的计算公式,请问银行在对外报出远期汇率价格的时候是根据这个公式吗?

    假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
    即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
    就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
    2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
    由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
    2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
    显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)
    理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)
    赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)>0
    当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,则是高利率货币兑换成低利率货币有利可图
    赚取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R>0

    4、远期汇率怎么计算

    远期差价表达前大后小,表明远期贴水,远期汇率计算为减:
    EURl=USD(1.0446-0.0031)~(1.0453-0.0023)=1.0415~1.0430

    5、即期汇率与远期汇率的正文

    在世界上,证券交易所有两种形式,一是公司制,二是会员制,我国的证券交易所是以会员制的形式存在。
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    6、已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

    既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:
    贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率

    7、远期汇率的计算怎么算呢?

    即期汇率USD1=RMB6.5693
    6个月贴水150
    解:直接标价法下,远期汇率=即期汇率-贴水点数
    所以,6个月的远期汇率为:USD1=RMB6.5543
    望采纳,多谢~

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