贴现债券年利率（债券价格和利率的公式）

1、贴现债券的发行价格如何计算？

因为贴现率就相当于折扣率，贴现率不会大于1。而按照第一种公式，贴现率大于1是可以被允许。

2、贴现债券二级市场折扣率是什么意思，和贴现率有什么区别？

两个概念
贴现债券又称贴息债券或无息票债券。这是一种发行时不规定利息率，也不附息票，只是按一定折扣出售的一种债券。债券到期时按面额还本，发行价与面额之差就是利息收入。
例如国库券和工商银行的贴水债券就是贴现债券，以贴水债券为例
比如其偿还期为三年，面额1000元，折价发行，价格为750元。其在一级市场发行价格与其面值的差额即为债券的利息。计算公式是
债券利率=[（1000-750）/（750期限）]100%
而其在二级市场也就是流通市场进行买卖交易，就会产生一个转让价格，公式为
转让价格=面额-面额×{[(期限-持有天数)/360]×年贴现率}
再以工行贴水债券为例:面额1000，期限位274 天，到期收益率为7%，持有天数为123天。则其转让价格为1000-1000×{[（274-123）/360]×7%}=970.64
而所谓二级市场折扣率就是970.64/1000=0.97064
而贴现率是指将未来支付改变为现值所使用的利率，当下，以承兑汇票贴现为典型。持票人以没有到期的票据向银行要求兑现，银行将利息先行扣除所使用的利率，这就是贴现率。而各贴现银行将已贴现过的票据作担保，作为向中央银行借款时所支付的利息，产生一个贴现率，叫再贴现率。
所以，从根本上说，这是不同的两个概念。一个是票据投资，提前获取利息，一个是票据变现，提前支付利息。

3、什么是债券的单利、复利、贴现利率？

单利是计上期利息不计入下一期本金的利息计算方法
复利就是指的"利滚利",上一期的利息计入下一期的本金重复计息
贴现利率指的是拿未到期的票据或债券提前变现时的利率

4、超过一年期的贴现债券，到期收益率与贴现收益率的算法？

我看书，也没看到，个人理解
P=F/[(1+r)^n]
P－为发行价
F－面额
r－贴现率
n－时间（以年为单位天数/360）

5、国债收益率与利率的关系

一样的意思

6、债券价格计算公式与利率问题。

这个太简单了，我就是专门研究公司债的，这些只能算最基础的题目了。
因为是半年付息，选公式2,如果是一年付息的话选公式1。
问题2就更简单了，这么和你说吧，就是你是存银行还是买债券，当年利率都有10%了，那么选10%的债券干啥，事实上，现实中债券利率有10%，银行利率只有2.8%左右。所有直接选答案4，平均年收益率最高的。 4、第7年年末的200元

7、债券价格和利率的关系

反比关系了
利率提高，债券价格下跌，反之，利率降低，债券价格上涨
补充
原因就是市场利率提高，意味着无风险收益率提高，存银行是无风险收益率，资金会从债券市场转到银行，这样卖债券的就多，价格就低了，反之，就是买的多，价格高
再补充
债券价格跟票面利率、期限、市场利率有关，债券的价格是未来利息收入的贴现值