股指贴水对冲成本（期权的贴水）

1、股指期货量化对冲深度贴水是什么原因

目前国内对冲手段有限，采用股指期货对冲，属于股指期货的卖方，也就是远期空头。无论在交易所集中竞价还是做市，正常的供需打破，供给大于需求，造成了贴水。还有一点，因为国内的对冲手段有限，容易造成抢跑，进一步造成了贴水。据相关研究显示，在股指期货未受限制的几年，靠股指期货贴水能拿到12%年化的收益。进一步的研究，你可以在Ricequant平台来实现，寻找其中的套利机会。

2、期货和ETF的套利，还有期货的贴水和升水

高抛低吸就有利可图.贴水为亏,升水为赢.

3、那位老师解释下怎样得到期指收盘贴水数据，怎样看贴水还是升水？

股指期货升贴水反映了股指期货市场价格与现货价格之差，而股指期货市场价格与其理论价格密切相关，由此，我们可以从股指期货市场价格、股指期货理论价格以及现货价格这三者之间的关系来进行分析。
股指期货理论价格可以通过一个公式来计算，即股指期货理论价格=现货价格+持有成本-股息收入-融券收入。如果对股指期货理论价格的计算公式稍加变化，可为股指期货理论价格-现货价格=持有成本-股息收入-融券收入。若股指期货市场价格正好等于其理论价格，则这个公式就又可写为股指期货升贴水=持有成本-股息收入-融券收入，我们可以将它理解为股指期货升贴水理论值的计算公式。

4、股指期货里的贴水是什么意思？

贴水是指远期汇率低于即期汇率，与“升水”对应。在通常情况下，银行报出的升贴水数只有两位或三位数。如果为两位数，即为小数点后第三和第四位，如果报三位数，即为小数点后第二、三加第四位数。升贴水数的大小，两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。在直接标价法下，大数在前，小数在后，即为贴水。在间接标价法下，小数在前，大数在后，则为贴水。

5、期指股指研判之一期指大幅贴水，基差如何收敛

没有定式的

6、股指期货合约升水幅度由限制吗?

升贴水 市场走出来的，应该没有限制吧。涨跌幅是交易所规则制定出来的。

7、期指贴水是什么意思

高水／低水(Premium/Discount)
高水，又称升水，通常是指期货价格高于现货价格。以期指（即恒指期货）为例，如果期指高于恒指（即恒生指数），便称为期指高水。
如果期指出现高水，一般会认为是后市向好的指标，因为期货市场的投资者愿意以较现货市场为高的价格去购买期指，表示投资者对后市有信心。
低水，又称贴水，是指期货价格低于现货价格。以恒指期货为例，假如恒指高于期指，这种情况就可称为期指低水或贴水。
需知道，期指是一种特别产品，它是现在决定价格，而在将来合约到期之日（即每月月底结算日）才作结算。在结算日当天，期货价格应该等于现货价格，即期指应等于恒指，期指的现价根本是对未来到期日恒指收市价的一个估算值。所以，若遇上期指低水的情况，即代表投资者估计未来恒指会下跌，后市向淡