期权内在价值和时间价值计算(期权的内在价值

股票配资 2023-01-25 19:34www.16816898.cn股票配资平台
  • 计算虚值期权的时间价值
  • 什么是期权的内在价值和时间价值
  • 书上说,期权的价格=内在价值+时间价值,而内在价值等于行权价和市场价之差
  • 求计算看涨期权的内在价值和时间价值。
  • 期权的结算公式?
  • 求计算看涨期权的内在价值和时间价值。
  • 计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值。
  • 1、计算虚值期权的时间价值

    有点难的东西

    2、什么是期权的内在价值和时间价值

    内在价值就是期权的保证金,时间价值就是买入时间与行权的时间。因为是未来行权,所以,距离的时间越长,时间价值越大。华泰证券,网上开户佣金万2无条件

    3、书上说,期权的价格=内在价值+时间价值,而内在价值等于行权价和市场价之差

    你对内在价值的理解不到位。
    所谓内在价值,是在当前市场价格下,期权合约给期权购买者带来的价值。这个价值在当前是固定的。
    而时间价值是指期权在未来还有一段的存续期,在这段存续期内,市场的即期价格可能会有更大的波动,也有可能给期权购买者带来更大的收益(也有可能更小),这样一个潜在的可能收益就是时间价值,因为这个价值的存在是由于期权还有一段存续期,所以这个价值被称为时间价值。

    4、求计算看涨期权的内在价值和时间价值。

    还是100股,不过执行价格为19元,应该是这样

    5、期权的结算公式?

    C: 期权合理价格;
    S: 标的证券当前价格;
    E: 期权的行权价格;
    T:期权行权日日期;
    t:使用公式当时的日期;
    r:连续复利计的无风险利率 ;
    标的证券连续复利回报率的年度波动率。
    期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式
    参考:http://.dongao./zckjs/cg/201501/216194.shtml

    6、求计算看涨期权的内在价值和时间价值。

    还是100股,不过执行价格为19元,应该是这样

    7、计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值。

    比较专业的问题

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