每半年付息的债券久期为（债券久期与票面利率

1、期限为一年，面值为1000元，利率为12％，每半年付息的债券的九期为

你这道题实际上是缺少了一个债券市场价格的关键条件，必须注意债券面值很多时候是不等于债券市场价格的，缺少了债券市场价格就使得也缺少了债券到期收益率。
久期是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。
如果债券的市场价格等于面值，那么该债券的到期收益率等于票面利率且这债券的久期可以忽略其面值直接用现金流时间和票面利率套用久期计算方法直接计算的，原因是债券的面值和市场价格相等为1000元是共轭部分，可以提取公倍数省略去掉的。
该债券市场价格等于面值情况下其久期=0.5(12%/2)/(1+12%/2)+1(1+12%/2)/(1+12%/2)^2=0.9717年=355天

2、票面利率为8%,30年到期,面值为1000元.每半年付息一次的债券价值多少?

你市场利率（贴现率）是多少呢？仅有一个票面利率是算不出来的

3、考虑某个面值为100元，息票率为5%的5年期债券'该债券年收益率为6%，债券每半年付息一次，...

债券价格95.36
麦考利久期4.4704

4、一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期

到期收益率为6 久期为4.7366
到期收益率为10久期为4.4034

5、对付息债券而言，久期与票面利率成正比还是成反比？为什么？

票面利率越高，久期越小；票面利率越低，久期越大。
二者不是线性关系，所以说不上成正比成反比，如果一定要说，就是，
久期与票面利率成反向变化。

6、债券发行,每半年付息一次的利率问题

其实理解起来很简单
市场利率为10%，这表示了现金的时间价值（其实是时间成本），意味着现金收入每推迟一年，其金额就应当打10%的折扣，才能与现时的现金等值；而相应的，每过半年，就应该打折5%，因为根据定义，时间价值是随着时间的延长均匀增长的。
而该债券是每半年付息一次，意味着你每半年就收到一期利息，依照上面的分析，对于未来逐笔的利息现金收入，其贴现率自然应当按照5%以及5%的n次方来计算。

7、关于债券付息日计算

就是从购买那一日起开始计算，由于这债券2009年9月到期，债券大多数时候是每年支付一次利息的(也有每半年支付一次利息的，如果是半那么这债券另一个付息日在3月)，由此可推断这债券下一个付息日是在2005年9月(这个你没有给出具体时间)，必须注意这种可流通交易的债券其付息日一般是固定的，如遇节假日才会顺延(一般就是一两天时间)，不会根据你购买的时间而变更。
实际上你计算一下就知道了，购买债券时间是6月1日，6月算30天(算头不算尾)，7月31天，8月31天，这里已经有92天，付息日当天不算息，即9月时计算的天数是付息日减1。
若答案是106天，那么其付息日应在9月15日。