二项式期权定价模型公式（美式看跌期权二叉树

1、什么是期权定价的BS公式?

全称Black-Scholes期权定价模型
针对欧式期权。
看涨期权定价公式C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2)
看跌P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]
具体看http://baike.baidu./vie/1576752.htm

2、如何用二项式定价模型计算期权价值

假设从合同成立到到期日原股票价格分别有两种可能的变化,一种是上升,一种是下降,这显...0，而当k≥m时，ukdN-k·S0-E≥0，那么利用二项分布的数学表示式，上式可记为:C=S0B(m，N，p)-E·r-N·B(m，N，q)(2.2 ...

3、关于毕苏期权定价模式( Black-Scholes )和二项式期权定价模式(binomial pri...

这个期权定价模式的理论我不太记得清楚了，但二项式期权定价模型其实质是具有两个特殊路径的模型所推导出各种结果的总和，其模型里有两个既定的参数，而BS期权定价模式并不具有路径性质(并不是不具有，而是应该是说BS期权模型具有足够多的路径的性质，BS期权模型实际上是从物理上的热理论相关公式推导演化出来的)所推导出来的结果，故此两者的理论存在着一定的差异，故此两者计算出来的价格并不相等。

4、什么是Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价公式

就是二叉树定价模型
二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。
假定到期且只有两种可能，而且涨跌幅均为10%的假设都很粗略。修改为在T分为很多小的时间间隔Δt，而在每一个Δt，股票价格变化由S到Su或Sd。如果价格上扬概率为p，那么下跌的概率为1-p。
假定到期且只有两种可能，而且涨跌幅均为10%的假设都很粗略。修改为在T分为很多小的时间间隔Δt，而在每一个Δt，股票价格变化由S到Su或Sd。如果价格上扬概率为p，那么下跌的概率为1-p。

结论在相等的充分小的Δt时段内，无论开始时股票价格如何。由（1）~（4）所确定的u，d和p都是常数。（即只与Δt，σ，r有关，而与S无关）。

5、期权定价模型的二项式模型

二项式模型的假设主要有
1、不支付股票红利。
2、交易成本与税收为零。
3、投资者可以以无风险利率拆入或拆出资金。
4、市场无风险利率为常数。
5、股票的波动率为常数。
假设在任何一个给定时间，金融资产的价格以事先规定的比例上升或下降。如果资产价格在时间t的价格为S，它可能在时间t+△t上升至uS或下降至dS。假定对应资产价格上升至uS，期权价格也上升至Cu，如果对应资产价格下降至dS，期权价格也降至Cd。当金融资产只可能达到这两种价格时，这一顺序称为二项程序。

6、二项式期权定价模型是什么意思啊？

同学你好，很高兴为您解答！

二项式期权定价模型是在此期权定价模型中，对于标的资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能的离散值。

取得CMA认证能帮助持证者职业发展，保持高水准的职业道德要求，站在财务战略咨询师的角度进行企业分析决策，推动企业业绩发展，并在企业战略决策过程中担任重要的角色。

希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

7、美式看跌期权定价

11=2055% 及 11=200.55 这个是 二叉树期权定价模型 有个概念公式 你可以百度搜下