期权套期保值比率（期权套期保值简单例子）

1、期权股票对冲比率的问题

C

2、1.久期中性法计算套期保值比例的公式是什么

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根据复制原理和套期保值原理的公式计算出来的是看涨期权的价值。
然后根据风险中性原理计算出看跌期权的价值。
希望回答能够满意！

3、期权交易的套期保值是如何操作的，谢谢!

这种套期保值一般用于国际贸易当中。
比如中国A公司出口一批货物给美国的B公司，在合约中约定6个月后美国B公司支付1千万美元给中国的A公司。中国的A公司预计6个月后美元可能会贬值，为避免损失，中国A公司应当买入1千万美元看跌期权。6个月后，如果美元果真贬值了，那么中国A公司会执行这个期权，这样就减少了损失；相反，如果美元升值了，那么中国A公司会放弃这个期权，只损失买这个期权时花费的期权费。美国公司会做与中国公司相反的操作！
其实，一切还得看期权费得计算比率而定，如果期权费比率过高，而两国货币的汇率长年比较稳定，那么做这样的期权交易进行套期保值是没有意义的，指只会损失期权费。。。

4、套期保值比率的公式

套期保值比率H=
其中是股价上行时期权到期日价值，是股价下行时期权到期日价值，是上行股价，是下行股价。

5、如何用期权进行套期保值

，看跌期权的意思是
你有权利在未来按照行权价（27.50元）把股票卖给对方，而你可以选择卖不卖
在这个情况下，投资者可以考虑买入1000股看跌期权，成本1000元
如果，股票价格不变，没必要行权，那么买期权的成本1000损失掉
如果，股票价格上涨，投资者从价差中获利，但期权成本1000元依旧是损失掉了
如果，股票价格下跌到>=27.50元，同样没必要行权，此时，投资者的损失是股票价差+1000元
如果，股票价格下跌到<27.50元，那么可以选择行权，
哪怕股票价格跌到0，投资者仍然可以按27.50的价格卖出，他的最大损失就是锁定在1500元了
从而实现了对冲风险

6、套期保值简单解释

不对，一个错误，A是按10元价格卖给B苹果，相对市价来说是赚取了1元的额外利润。
而套期保值就是对冲，需要2个市场（现货和一个市场）来说。
拿你举的例子来说A和B商量好月末10元成交苹果，A只要考虑到10元卖苹果有利润就行了。他能以10元的价格卖出去苹果一定能获利，就不需要进行套期保值。
只有在这种情况下才行，A和B商量好月末A卖给B一个苹果，价格按照月末的市场价格。 比如说A的苹果成本为8元。A担心苹果价格月末降的太多（降到7元就赔本了），而现在市价（现货价和期货价同方向变动）是9元，他需要保证获利，这样他先在期货市场卖1个月末的苹果（A在期货市场上卖1个苹果，期货市场上的C认为苹果月末会涨价于是买A的1个苹果合约），拿着苹果等待月末和B去交易。
月末 苹果市价为 7元 那么B赚了2元 C陪了2元 A赚1元（现货陪2元，期货赚2元）
月末 苹果价格为11元 那么B赔了2元 C赚了2元 A赚了1元（现货转了2元，期货赔了2元）
就结果看套期保值是为了保证A能赚1元的利润，能避免害怕出现的风险（苹果价格下跌倒成本价格一下）也丧失了能赚取额外收益的机会（苹果价格上升）
所以说套期保值只能由有现货背景的企业来操作

7、期权套期保值和期货套期保值的区别是什么

期货套期保值与期权套期保值的主要区别是期货套期保值只能为现货作套期保值，而期权套期保值不仅可以为现货也可为期货作套期保值。