假设证券市场中有股票A和B（股票京东方a和京东

1、假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为，则股票B的权重为（1-），则有
{(5%)^2+[10%(1-)]^2+25%10%(-1)(1-)}^(1/2)=0
等式两边平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有
25(^2)+100(1-)^2-100(1-)=0
化简为
225^2-300+100=0
(15-10)^2=0 则=2/3
则，该投资组合的收益率为2%（2/3）+5%（1/3）=9%/3=3%

2、假设市场上有ab两种证券,均衡的无风险利率为5%

根据资产定价模型 CAPM , 依题意 的话那么 E(R)= RF+0.5（0.19-RF） E(R)=RF+0.6(0.22-RF) 无风险利率为 37%

3、A股票和B股票有什么区别?

A股是人民币,B股是外汇
再国内大部分都买a股 不分地区的

4、假设你正在考虑投资-个包含股票A、股票B和和无风险资产的组合,该资产投资组合？

这个应该根据自己的承担风险的能力。来划分自己所能承受的能力，而选择自己的理财产品如同承受10%上下浮动20%，商业活动甚至30%上下浮动，可以通过理财公司来确定自己的理财风险及投资意向。

5、求解一道金融市场学的计算分析题，前两小题已做出来，一小题求高手指点。

3需要1的结果。我就都放在下面了。

1. ，求最优组合。假设A证券比例为x，B就为1-x。我们需要max (ER-rf)/sigma 我们求出 x = 2/3。所以，预期收益率为2/30.1+1/30.15 = 11.67%。相对应，标准差为11.55%。

2. 你已经会了。

3. 最优资产配置比例为  (0.1167 - 0.05)/(40.1155^2)  =  1.25。也就是说投资者应该借入25%的资金。这种投资组合的预期收益率为 0.255% + 1.2511.67% = 15.84% 标准差为 1.2511.55% = 14.44%
   

6、证券市场上有A、B两种债券，面值都是100元，年利率都是12%。A种债券每年付息一次，B种债券每

1.A实际年利率=12%
B实际年利率=（1+12%/2）²-1=12.36%
2.A一年本利和=100x（1+12%）=112（元）
B一年本利和=100x（1+12.36%）=112.36（元）
3.［√（1+12%）］-1
=（√1.12）-1
=1.0583-1
=5.83%
A名义利率是12%
B名义利率是5.83%x2=11.66%
求采纳，谢谢！

7、股票京东方A和京东方B一样的吗，为什么要弄两个

从东华门进入者，到箭亭下马；从西华门进们再看体重不设上限的重量级搏击选手的