证券投资组合的风险计算公式（证券组合风险系

1、请解释一下证券投资组合标准差公式如何揭示风险？

10%【解析】对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%。

2、证券组合投资的收益与风险计算

天真，证卷收益如果能算出来的话，华尔街就不会有那么多投行倒闭了，也就不会有经济危机了，除非华尔街的算法太落后了。经济行为是人的一种社会活动，具有很强烈的主观性，怎么可以用客观的公式计算呢。其实现在的经济学更像是经济历史学吧，研究的都是过去的经济，根本无法计算出未来的收益的，风险也不是公式算出来的，是根据当前市场的具体情况评估出来的。

3、风险收益率的计算方法

Rr=　β V
式中Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；
V为标准离差率。
Rr=β（Km-Rf）
式中Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；
Km为市场组合平均收益率；
Rf为无风险收益率
（Km-Rf）为 市场组合平均风险报酬率
风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；
风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积；

4、简述证券投资组合的风险分散原理

投资组合的风险来自两方面来自大盘的系统性风险，和来自个股的非系统性风险。分散投资可以规避非系统性风险，但不能规避系统性风险。

5、证券组合风险的大小，等于组合中各个证券

【答案】错【答案解析】
只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

6、证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数

国泰君安重庆总部高级理财经理，君弘财富俱乐部vip专员
哥们，你这个是理论上正确的，不过我提示一下，证券组合的风险评估，风险预测是要有很深刻的证券经历和很深刻的理解的，如果一个没有10年证券经历的所谓专家这些给你计算出加权风险，这些都不可靠，证券投资真正的风险其实来自于一个没有多少实战经验的人套用理论上的所谓公式去操做，哥们看过武侠小说吗，还在学站桩招式的肯定不是武林高手，真正的武林高手是无招

7、证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数

国泰君安重庆总部高级理财经理，君弘财富俱乐部vip专员
哥们，你这个是理论上正确的，不过我提示一下，证券组合的风险评估，风险预测是要有很深刻的证券经历和很深刻的理解的，如果一个没有10年证券经历的所谓专家这些给你计算出加权风险，这些都不可靠，证券投资真正的风险其实来自于一个没有多少实战经验的人套用理论上的所谓公式去操做，哥们看过武侠小说吗，还在学站桩招式的肯定不是武林高手，真正的武林高手是无招