无股息股票的标准差（股票β系数计算公式）

1、股息率很高，从来不分红的股票是不是好股票

你好，好股票标准看公司盈利能力，其指标看净资产收益率，净利润率，还有现金获取能力等核心指标，有些公司盈利能力强，虽不分红也是好公司，例如巴菲特的伯克希尔，从来没有分过红，依然强劲增长。如果是投资不一定是好标的，因为这些好公司价挌太高，存在一定的高估风险。有机会再交流，期待与价值投资者成为朋友。

2、一个无股息股票看涨期权的期限为6个月，当前股票价格为30美元，执行价格为28美元，无风险利率为每年8...

应该是美式期权吧？
下限既是内在价值的现值30－28＝2；如果是欧式的（30－28）/1.04＝1.92
如果低于下限，就是期权价格低于内在价值，买入期权，行权买入股票，立即以市价卖出。

3、为什么我买的股票，从来就没有股息和分红啊，怎么还有一百多块一股的股票啊这么高的价位，买了岂不是很不

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4、股票收益率的标准差

股票收益率是反映股票收益水平的指标。
投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。
反映股票收益率的高低，一般有三个指标①本期股利收益率。
是以现行价格购买股票的预期收益率。
②持有期收益率。
股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。
③折股后的持有期收益率。
股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，，折股后股票的价格必须调整。
股票收益率=收益额/原始投资额当股票未出卖时，收益额即为股利。
衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。
期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
计算公式HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式1.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合...计算公式HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格

5、求指教股票的β系数和标准差计算

简单说β系数是一种表示风险量度的参数，一般高风险对应高收益，所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资。 贝塔系数[Beta coefficient]是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、(基金)等投资术语中常见。
用β系数估量风险叫β测量法，它来源于统计上的回归分析。最早提出β值是在本世纪60年代初，大约过了10年，美国的金融管理者们才认识到它的价值。在证券投资中，收益与风险并存，高收益意味着要承担高风险。风险由系统风险和非系统风险构成，其中非系统风险可以通过持有数种证券构成的投资组合加以消除。β系数是测量系统风险大小的一个指标，能确切表达单一股票风险与市场股票风险间的关系。为帮助投资人分析系统风险大小，树立科学的投资理念，发达国家的证券市场都定期在权威报刊杂志上公布每种股票的β系数，国际上著名的投资咨询公司提供的上市公司研究报告中也要列出股票的β系数。 贝塔系数衡量股票收益相对于{业绩}评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于{业绩}评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于{业绩}评价基准的波动性。反之亦然。 贝塔系数是统计学上的概念，是一个在＋1至-1之间的数值，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资(基金)的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察(基金)经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了(基金)的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。 β系数计算方式
贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1[大于0]即证券价格的波动性比市场为低。 贝塔系数的计算公式
公式为
其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差

6、急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

单个股票收益率的方差=beta^2市场收益率的方差+股票特定风险的方差
A股票的标准差=[(0.8^2)(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34
B股票的标准差=[(1.2^2)(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124

7、贝塔值β的计算

计算beta总体来说有2个方法。一个是回归分析，一个是CAPM（资本资产计价模型）. 不知道你为什么要这几天的beta, 并且其中还有个周末，你所说的只包括4个交易日而已，24，25，28，29，只用4天来计算beta值完全没有意义，还不如用其他指标来衡量风险。
CAPM显然不能用，因为没有相关数据，并且周期太短
并且beta 一般不是计算出来的，而是用regression analysis(回归分析）得出来的。用你给出的数据来计算的话，beta=-0.48, 而r-square=0.225(说明两者关系很微弱，不能信赖这个beta).
HXDP SHA Date Change % HX Change % SHA
8.338 2843 23 -2.46% 0.35%
8.133 2853 24 0.09% -0.53%
8.14 2838 25 -0.85% -2.64%
8.071 2763 28 -2.64% -0.33%
7.858 2754 29
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.474469759
R Square 0.225121553
Adjusted R Square -0.162317671
Standard Error 0.014129203
Observations 4
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 0.000115998 0.000115998 0.581049979 0.525530241
Residual 2 0.000399269 0.000199634
Total 3 0.000515266
Coefficients Standard Error t Stat P-value Loer 95% Upper 95% Loer 95.0% Upper 95.0%
Intercept -0.018424164 0.00862822 -2.135337781 0.166269531 -0.055548397 0.01870007 -0.055548397 0.01870007
X Variable 1 -0.480632148 0.630530459 -0.762266344 0.525530241 -3.19358575 2.232321455 -3.19358575 2.232321455