牛市熊市价差策略（牛市差价概念）

垂直价差的策略

牛市价差策略是组合期权的一种吗

认为期货价差偏高,应采用熊市套利还是牛市套利?

为什么说蝶状价差是牛市价差与熊市价差的有机组合

牛市差价期权策略组合盈亏分析--期权差价策略组合的比较

熊市看涨价差期权和熊市看跌价差期权是什么意思，求一个白话文的解释，谢谢大家，最好详细一点，不要网上

如何理解牛市看涨期权价差

1、垂直价差的策略

垂直价差有牛市价差(bull spread)和熊市价差(bear spread)两种基本策略。
牛市价差适用于投资者对市场行情温和看涨的场合，而熊市价差则适用于投资者对市场行情温和看跌的场合。无论是牛市价差，还是熊市价差，投资者都既可用看涨期权来操作，也可用看跌期权来操作。
，基本的垂直价差可分为四种具体的策略即“牛市看涨期权价差”(bull call spread)、“牛市看跌期权价差”(bull put spread)、“熊市看涨期权价差”(bear call spread)和“熊市看跌期权价差”(bear put spread)。

2、牛市价差策略是组合期权的一种吗

m1405-c-XXXX代表的是豆粕1405合约价格为XXXX的看涨期权，价格就是买卖双方愿意出的价格，对于买方来说就是付出这么多的钱，获得一种权利，就是在行权日以XXXX的价格从卖方那买入期货合约，而卖方获得成交价格这么多的权利金，有义务在行权日卖给买方期货合约。期权的组合比较复杂，有牛市看跌期权价差策略、牛市看涨期权价差策略、熊市看涨价差策略、熊市看跌期权价差策略、多头看涨蝶式价差策略、多头看跌蝶式价差策略、铁蝶式价差策略与空头马鞍式策略、空头看涨蝶式价差策略等等。。。如果有想了解的，咱们可以互相交流，给我留言。

3、认为期货价差偏高,应采用熊市套利还是牛市套利?

楼上是对的 因为你相信的是价差在将来会缩小 所以用卖高买低的方式 因为你没有说明是正向市场还是反向市场 所以不能说是用熊市还是牛市套利

4、为什么说蝶状价差是牛市价差与熊市价差的有机组合

好深奥的问题哦。

5、牛市差价期权策略组合盈亏分析--期权差价策略组合的比较

内容来自用户:程浩

金融衍生品市场的交易特点为“高风险，高收益”。而有效规避风险、获得巨大收益是众多投资者朋友的追求目标。但市场的规律往往是不容改变的。若要控制风险，必须要舍弃一部分收益。能够在风险和收益中得到一定的均衡，则需要一定的投资技巧。
近期上证50ETF即将上市交易，这为投资者增加投资工具的，也要求投资者朋友能够合理利用这些投资工具，进一步控制风险，以便能够尽可能在低风险的情况下获得满意的收益。而差价策略则不失为一种较好的投资组合策略。
所谓差价策略，即是将两个及以上的多个同类型（看涨或看跌）期权合约组合在一起的交易策略，比较常用的有牛市差价和熊市差价两种。
牛市差价，顾名思义是指预期在牛市中可以获利的策略。其构成可以通过买入一个执行价格较低的欧式看涨期权卖出一个同一股票但执行价格较高的相同期限的看涨期权。也可以通过买入一个较低执行价格的欧式看跌期权和卖出一个同一股票但执行价格较高的相同期限的欧式看跌期权构造而成。
本文假定K1为（看涨期权/看跌期权）较低执行价格，K2为（看涨期权/看跌期权）较高的执行价格，ST为期权到期日时股票价格。我们假定执行价格K1的看涨期权价格为C1，执行价格为K2下面我们分情况讨论看涨期权和看跌期权构造的牛市差价策略的收益情况。在看涨期权构造的牛市差价策略中，当前的股票价格在看涨期权构造的熊市差价策略中，当前的股票价格

6、熊市看涨价差期权和熊市看跌价差期权是什么意思，求一个白话文的解释，谢谢大家，最好详细一点，不要网上

要看懂这句话要明白期权的意思。就打个比方来解释期权，通俗易懂
比方说某只股票当日10元/股，某人看好这只股票，认为5天后能涨到12元/股，于是该人在当日出资与交易机构达成协议，约定5天后依旧以10元/股买入该股。这份协议达成一种5天后能行使的交易权利，即期权。
5天后，如果股价真的上涨了，那么该人行使权利，即仍可以以10元买入，这样该人可以获利，交易机构损失。如果股价反而跌了，那么该人可以选择放弃行权，选择放弃行权5天前的出资就将损失，机构获利。
反之看跌期权意义也是一样。
具体跟熊市还是牛市关系不大。无非熊市易出现看跌期权，牛市多看涨期权而已。
希望这么解释你可以明白。

7、如何理解牛市看涨期权价差

涨期权而言，协定价格较低，则期权费较高；
反之，协定价格较高，则期权费较低。