非付息日债券定价（长期债券的交易价格）

1、债券价格会随着付息日的临近逐渐上涨吗

债券价格分为全价和净价，全价＝净价＋应收利息；所以，全价会随付息日（到期日）临近而接近债券的票面金额＋利息，但非到期的付息日就不一定了，主要是因为净价在变化，净价的变化是由于市场利率变化或信用息差变化引起的。

2、附息债券定价公式

债券每年支付的利息金额=pr
债券价格=pr/(1+R)+pr/(1+R)^2+pr/(1+R)^3+pr/(1+R)^4+......+pr/(1+R)^n+p/(1+R)^n

3、在付息日，债券价格怎么就大幅跌了呢

是什么时候跌的啊

4、为什么越近下一个付息日,非连续支付利息的债券的价值会越高？

你好，很高兴为你回答问题！解析应付利息是一项流动负债，是在一年内必须要支付或兑现的负债。而一次性还本付息的债券利息，并不会在每个计息期都支付，而是到了债券到期日才一次性支付的，而应付债券一般都是在一年以上的期限，是非流动负债，那么其应计利息也是非流动负债了，所以不能反映在流动负债项目中。故应当计入到应付债券的账面价值中的。如果还有疑问，可通过“hi”继续向我提问！！！

5、在利率期货交易中，以美国长期债券为标的，其价格表示如“99-24”，请问各数字代表什么意思？谢谢

就是当前的期货价格，也可以称之为价格指数
一般在这类交易中，设定债券面值为基准价格，即100美元
然后以此为基准，按一定的最小变动单位计算价格的波动
在此案例中，当前该品期货的价格指数是99.24，
最小变动单位是0.01，
这个问题太过浅显了，请楼主下回问个有点深度的问题来
如债券结构化分拆交易是如何操作的之类的话题

6、关于债券价格确定的说法？

债券价格一般收到诸多的因素影响，而债券价格并没有确定一说，在这个物以稀为贵的世界中只有永恒不变的供求关系，没有永远确定的价格。

是指债券发行时的价格，理论上，债券的面值就是它的价格。  但事实上，由于发行人的各种考虑或资本市场供求关系和利率的变化，债券的市场价格往往与其面值分离，有时高于面值，有时低于面值。

债券的面值是固定的，它的价格经常变化。发行人的计息本金偿还是基于债券的面值，而不是价格。  债券价格主要分为发行价格和交易价格

1、报销期限  债券的未偿还期越短，债券价格就越接近其最终价值(交换价格)M(1+rN)，债券的未偿还期越长，其价格就越低。  ，偿还期越长，债券发行人面临的风险就越大，债券价格也就越低。

2、票面利率  债券的名义利率也是债券的名义利率。债券的名义利率越高，到期收益率就越大，债券的售价就越高

3、投资者的利润预期  债券投资者的利润预期(投资收益率R)随市场利率而变化。如果市场利率高，投资者的利润预期也高，债券价格下跌。如果市场利率降低，债券价格就会上涨。  这在债券发行时最为明显。

4、企业信誉  如果发行人具有高信用评级，债券的风险很小，其价格很高。，如果信贷水平低，债券价格就会低。  ，在债券市场上，对于其他条件相同的债券，国债价格一般高于金融债券，金融债券价格一般高于企业债券

7、债券的定价原则是什么

这个主要是考虑一个现值，相关知识请参考http://baike.baidu./vie/1147497.htm