成本掉期点（一年期美元掉期成本）

1、什么是掉期成本？

掉期成本是指在一般在套利等活动中，由于即期与远期之间的汇率变动而产生的交易损失。

由于掉期合约内容复杂，多采取由交易双方一对一进行直接交易的形式，缺少活跃的二级市场和交易的公开性，具有较大的信用风险和市场风险。从事掉期交易者多为实力雄厚、风险控制能力强的国际性金融机构，掉期交易市场基本上是银行同业市场。

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掉期交易应注意

1、报价行常只报掉期点，不报即期价。

2、由于远期和即期都选用同一即期汇率为基础，故即期汇价高低并不影响掉期买卖的质量。

3、选择相应的掉期点 。假如即期沽出USD用汇价1.6823，而远期买入的掉期点为64，远期基础汇价为1.6823，而不是即时买出价。从而远期汇价为1.6887。

4、交易时涉及两个汇价和两个起息日。

5、交易双方均应报出两种货币的结算、增收指示，以便于在不同起息日进行两笔方向相反的交易。

参考资料来源百度百科-掉期

百度百科-掉期交易

2、掉期率的计算方法

1、掉期率的计算方法　掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。 　1.以利率差的观念为基础的计算公式为掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数 　2.以利率平价理论为基础的计算公式为掉期率=远期汇率－即期汇率
2、不规则天数的掉期率的计算　不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算，其计算过程可以分为4个步骤 　（1）找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。 　（2）计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。 　（3）计算出不规则天数交割日与前一个规则天数交割日之间的天数，以这一天数乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。 　（4）将这一掉期率与前一个规则天数的掉期率相加，得到不规则天数的掉期率。

3、掉期利率怎样理解？通俗一点

到期利率是指存贷款按约定的期限到期后，执行当天挂牌公告的利率，期限内按约定利率计算。

4、外汇掉期点怎么计算

掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；
若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。

5、美元互换掉期利率到底是什么？

案例
某人有一笔美元贷款，期限10年，从2000年3月6日至20010年3月6日，利息为每半年计息付息一次，利率水平为USD 6个月LIBOR+70基本点。他认为在今后十年之中，美元利率呈上升趋势，如果持有浮动利率债务，利息负担会越来越重。，由于利率水平起伏不定，公司无法精确预测贷款的利息负担，从而难以进行成本计划与控制。，他希望能将此贷款转换为美元固定利率贷款。这时，他可与中国银行叙做一笔利率互换交易。
经过利率互换，在每个利息支付日，他要向银行支付固定利率7.320%，而收入银行的USD 6个月LIBOR+70基本点，正好用于支付原贷款利息。这样一来，他将自己今后10年的债务成本，一次性地固定在7.320%的水平上，从而达到了管理自身债务利率风险的目的。

6、掉期外汇买卖中,若EUR/USD的1年期掉期点为正数,则掉期隐含的美元利率高于欧元吗

有的

7、掉期点”怎么计算的

1.以利率差的观念为基础的计算公式为掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。

2.以利率平价理论为基础的计算公式为掉期率=远期汇率－即期汇率。

扩展资料

掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示。

三种形态

它有三种形态

①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)；

②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)；

③当远期汇率与即期汇率相，则称为平价(At Par)。

参考资料掉期率_百度百科