证券组合风险计算（证券组合风险如何计算）

1、国库券利息率为5％，市场证券组合报酬率为13％。 要求:计算市场风险报酬率。 （1）当β为1.5时

好深奥……

2、证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数

国泰君安重庆总部高级理财经理，君弘财富俱乐部vip专员
哥们，你这个是理论上正确的，不过我提示一下，证券组合的风险评估，风险预测是要有很深刻的证券经历和很深刻的理解的，如果一个没有10年证券经历的所谓专家这些给你计算出加权风险，这些都不可靠，证券投资真正的风险其实来自于一个没有多少实战经验的人套用理论上的所谓公式去操做，哥们看过武侠小说吗，还在学站桩招式的肯定不是武林高手，真正的武林高手是无招

3、有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算

期望收益率=25%1.5+15%0.9
=51%
个人理解做的，不知道是否正确。
无风险利率我现在也不知道怎么做，等我查看一下资料再帮你解决。

4、多个证券组合，其风险和收益怎么求？

0.30.4+0.25（-0.1）+0.450.15这个就是你的期望收益啊
求风险还需要计算收益率的方差。

5、三种股票投资组合风险计算

整个投资组合的方差 =0.30.3100+0.30.3144+0.40.4169+20.30.3120+20.30.4130+20.30.4156 = 139.24
三个股票的投资组合方差=11股票1的方差+22股票2的方差+33股票3的方差+ 212股票1和2的协方差+213股票1和3的协方差+223股票2和3的协方差

6、相关系数与证券组合风险的关系如何

一般认为组合资产的相关系数越高，则分散风险的能力越弱，组合的风险越大，反之亦然

7、三种股票投资组合风险计算

整个投资组合的方差 =0.30.3100+0.30.3144+0.40.4169+20.30.3120+20.30.4130+20.30.4156 = 139.24
三个股票的投资组合方差=11股票1的方差+22股票2的方差+33股票3的方差+ 212股票1和2的协方差+213股票1和3的协方差+223股票2和3的协方差