期权的delta值有哪些特征（期权delta不同软件值不

1、看涨期权和看跌期权的delta

A肯定对 根据BS可知欧式看涨的delta为N(d1),看跌为N(d1)-1；
美式 就不知道了CD不确定，应该对吧

2、50etf期权的delta是什么？

Delta是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。用公式表示Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。认购期权的Delta值为正数（范围在0和+1之间），认沽期权的Delta值为负数（范围在-1和0之间）。可以把某只期权的Delta值（取绝对值）当做这个期权成为实值期权的概率。实值期权的Delta较高，虚值期权的Delta较低。
以上仅供参考，具体建议您联系您所在券商客服。

3、Delta值的定义

预计在本周或者下周1左右 可以到达24.5左右位置
建议暂时先拿着 等待进一步反弹。

4、期权中的Delta有何魅力

魅力谈不上吧……
delta就是简单的期权价值曲线上的一阶导数，在realised vol比implied vol高的前提下，用delta hedging可以低买高卖，产生净收益

5、开仓保证金如何计算？

合约标的为ETF的，每张合约的开仓保证金收取比例为
（1）认购期权义务仓开仓保证金{前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×标的前收盘价）}×合约单位×（1+20%）
（2）认沽期权义务仓开仓保证金Min{前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价}×合约单位×（1+20%）其中认购期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）。

6、期权的结算公式？

C: 期权合理价格；
S: 标的证券当前价格；
E: 期权的行权价格；
T期权行权日日期；
t使用公式当时的日期；
r连续复利计的无风险利率 ；
标的证券连续复利回报率的年度波动率。
期权定价公式布莱克-斯科尔斯公式
参考http://.dongao./zckjs/cg/201501/216194.shtml

7、不同的软件MACD为何读数不一样

全国主要的省会城市基本上都有的