债券投资收益率简便算法（债券的即期收益率是

1、计算该债券的投资收益率

(1130-1020+100010%)/1020=20.59%

2、如何计算债券投资收益率

债券持有期间的收益=（980-900）+10005.5%=135
投资收益率=135/900=15%
持有期间的收益=10008%5=400
投资收益=400/10005=8%
投资收益=收益/一年内占用的资金流量

3、债券投资收益率

持有期收益率=1006%/101.4100%=5.92%
直接收益率=（1006%2-101.4+100.2）/101.4/2100%=5.33%

4、债券投资的收益率有多种概念和计算方法，其中

一个是利差，一个是利息。

5、债券投资的收益有哪些？

债券投资可以获取固定的利息收入，也可以在市场买卖中赚差价。

6、债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别

即期（spot rate）此刻的收益率，顾名思义。一般都是年化的，就是说你现在投入了100块钱，1年以后你可以得到，两年的话可以得到，以此类推，S1指你现在得到的1年即期收益率，S2指你现在得到的2年即期收益率，都是年化。
到期（yield to maturity）简化写作YTM，是债券计算中必不可少的。在债券的计算中，公式如下
解释一下，price就是此刻该债券的价值，coupon是每个付息日支付的利息，YTM是到期收益率，principal是票面价值，N是周期数，以上公式是1年1付息的情况，半年1付的话coupon和YTM除以2，N乘以2
远期（forard rate）顾名思义，就是站在未来来讲的利率。通常写作ayby，表示a年后的b年收益率，比如2y1y就是2年后的1年期利率。这个有什么用？远期和即期是互通的，公式表达可以如下
即期和到期有什么联系呢？前面说了到期用于债券计算，即期也是可以的，公式如下
此处得到price是no-arbitrage price。利用上面的公式，也可以把远期带进去计算
简单的说，YTM非常重要，是进行相关计算，进行同类比较，衡量债券收益的重要指标。
一个比较好理解YTM的方法（我个人认为的，可能不一定准确）就是当你把YTM理解成通货膨胀率的时候，未来债券的现金流的净现值应该和此刻该债券的价值相等，通俗来说就是未来各时期得到的钱等于现在的多少钱，然后总和相加应该和现在的价格相等。投资债券不可能单纯为了保值，还有获利的因素，所以YTM不会等于通货膨胀率，但你可以近似这样理解。

7、债券的即期收益率是（　　）。

即期收益率的计算公式
ic＝本期收益率;
Pb＝息票债券的价格;
C = 年息票利息.
你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%