期权波动性中断（可转债波动性中断）

1、请问期权中买入、卖出波动性，波动性是指什么？

波动性指的是期权的隐含波动率。
对于欧式期权而言，通过 期权的行权价、标的当前价格、期权的期限、无风险利率和波动率这5个参数可以使用BS模型推导出期权的理论价值。反之，其他四个数值也可以推出期权的波动率。这个推导出来的波动率就是隐含波动率。如果波动率偏高，则该期权可能被高估了，所以“卖出波动性”确切地说是“卖出隐含波动率偏高的期权”，同理“买入波动性”即“买入隐含波动率偏低的期权”。

2、新股为什么波段性中断

市场行情不好，新股上市跌破发行价，导致申购人数下降是新股发行波段性中断原因。

3、可转债的风险有哪些？

您好，可转债存在以下风险:
1、可转债的投资者要承担股价波动的风险。
2、利息损失风险。
3、提前赎回的风险。
4、强制转换风险。

4、2020年4月2日可转债为何爆跌？

近期部分可转债大幅波动，价格走势已严重背离，受到市场的高度关注。其中深交所高度重视交易风险防控，严密监控可转债交易情况，切实采取监管措施，维护市场秩序，保护投资者合法权益。
具体措施包括加强盘中监控。对张跌异常的可转债交易展开专项核查。持续做好上市公司信批监管工作。皆大监管透明度。督促会员向投资者充分揭示可转债交易风险等等。
由于交易所加大了监管力度。热炒现象收到了抑制，也导致了4月2号可转债发生暴跌。

5、可转债卖出时显示废单是什么原因？

为了减少市场波动、控制风险，上交所转债交易设置了熔断机制，触发熔断停牌期间的委托会变成废单，等待14:55复盘再卖出即可温馨提示9:30分起开盘转债涨跌超过20%将停牌30分钟，超过30%直接停牌至14:55；14:55分之后不熔断；深交所转债没有熔断机制