看跌期权价格计算公式（卖出看跌期权的损益计

1、关于看涨和看跌期权的计算

都不给悬赏分还叫巨谢？呵呵呵呵呵。
行情上涨到15元时
股票赚了15-10=5元（除去手续费等）；看涨期权赚了15-12-2=1元；看跌期权选择不执行，则只损失期权费3元。合计赚了3元。
行情为12元时
股票赚了12-10=2元（除去手续费等）；看涨期权只损失期权费2元；看跌期权选择不执行，则只损失期权费3元。合计损失3元。

2、根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么推导看跌期权的定价公式？

1、看涨期权推导公式
C=SN(d1)-Ke^(-rT)N(d2)
其中
d1=(ln(S/K)+(r+0.5б^2)T/бT^(1/2)
d2=d1-бT^(1/2)
S-------标的当前价格
K-------期权的执行价格
r -------无风险利率
T-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）
N(d)---累计正态分布函数（可查表或通过EXCEL计算）
б-------表示波动率（自己设定）
2、平价公式
C+Ke^(-rT)=P+S
则P=C+Ke^(-rT)-S
=SN(d1)-S - Ke^(-rT)N(d2) + Ke^(-rT)
=S[N(d1)-1] + Ke^(-rT)[1-N(d2)]
=Ke^(-rT)N(-d2) - SN(-d1)
以上纯手工打字，望接纳，谢谢！

3、卖出看跌期权的损益计算问题

不知道你这个7/16是日期还是价格，后面说的美股，所以我假设是价格吧。
损益包括两部分
股票损益
=
（74
-
79
7/16）
x
400
期权损益
=
（74
-
80
+
4）x
400
上面两个求和（你没说卖了多少份期权，我假设你卖了4份期权）。
这个组合做得没道理哈，买入股票是做多，卖出认沽期权也是做多，碰到股票大跌，完全没有对冲作用，现实里应该不会有人这样做的。

4、根据Black-Scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推导看跌期权的定价公式。

1、看涨期权推导公式
C=SN(d1)-Ke^(-rT)N(d2)
其中
d1=(ln(S/K)+(r+0.5б^2)T/бT^(1/2)
d2=d1-бT^(1/2)
S-------标的当前价格
K-------期权的执行价格
r -------无风险利率
T-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）
N(d)---累计正态分布函数（可查表或通过EXCEL计算）
б-------表示波动率（自己设定）
2、平价公式
C+Ke^(-rT)=P+S
则P=C+Ke^(-rT)-S
=SN(d1)-S - Ke^(-rT)N(d2) + Ke^(-rT)
=S[N(d1)-1] + Ke^(-rT)[1-N(d2)]
=Ke^(-rT)N(-d2) - SN(-d1)
以上纯手工打字，望接纳，谢谢！

5、计算看跌期权的价值

买入看跌期权看跌期权买方拥有以执行价格出售股票的权利。
公式 多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价，
多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权成本
在给你举个例子
投资人持有执行价格为100元的看跌期权，到期日股票市价为80元，他可以执行期权，以80元的价格购入股票，以100元的价格售出，获得20元收益。如果股票价格高于100元，他放弃期权，什么也不做，期权到期失效，他的收入为零。
希望你能看懂，呵呵，也希望我的意见能被采纳。。。

6、看跌期权持有期收益率怎么计算

期权在持有期，期收益率只有估值，没有确认的收益。就如买入股票后价格上涨，你只有浮动盈利，只有当将股票卖出，浮动盈利才真正转化为实际收益。
客户买入期权，持有期的估值就是如果在估值日卖出相同结构期权能获得的期权费，总的估值收益是卖出期权能获得的期权费减去前期支付的期权费。
客户卖出期权，持有期的估值就是如果在估值日买入相同结构期权需要支付的期权费，总的估值收益是之前收取的期权费减去当前买入期权需要支付的期权费。

7、关于看涨和看跌期权的计算

都不给悬赏分还叫巨谢？呵呵呵呵呵。
行情上涨到15元时
股票赚了15-10=5元（除去手续费等）；看涨期权赚了15-12-2=1元；看跌期权选择不执行，则只损失期权费3元。合计赚了3元。
行情为12元时
股票赚了12-10=2元（除去手续费等）；看涨期权只损失期权费2元；看跌期权选择不执行，则只损失期权费3元。合计损失3元。