零息债券内在价值计算公式（债券内在价值计算

1、零息债券公式

假设一年期即期利率为8%，一年后的一年期远期利率为10%，两年后的一年期远期利率为11%，三年后 的一年期利率为11%，则零息债券的（）
A、1年期即期利率为8.00%
B、2年期即期利率为9.50%
C、3年期即期利率为9.66%
D、4年期即期利率为9.99%
答案ACD

2、关于债券的内在价值（急）

1000/(1+8%)^20=214.55
债券的内在价值就是把到期日前获得的所有本金利息等现金流折现。零息债券的算法很简单，因为是只在到期日支付一次面值，之前没有任何现金流，所以把20年后的1000元按8%的折现率折现就可以了。

3、内在价值计算公式是什么？

股票的内在价值的计算一只股票的内在价值＝每股收益＋每股净资产＋净资产收益率＋每股经营现金流量。

即在计量日，只有当股票市价超过行权价格时，才确认并计量补偿费用。但如果在计量日行权价格等于或高于股票市价，则不确认补偿费用。所以内在价值法下多数固定型股票期权在授权日的内在价值为零，即股票市价和行权价格的差额为零。

应用内在价值法计量补偿费用时，当股票市价发生变化时，内在价值也跟着变化，所以在每一个会计期末都需要对期权补偿费用进行调整。

扩展资料

主要缺点

1、内在价值法无法真实地反映股票期权的成本。由于国外通常规定，确定性股票期权计划的行权价不得低于期权发放日股票市价，因而股票期权在发放日的内在价值通常为零，但实际上该期权本身肯定是具有一定价值的。

2、由于确定性股票期权计划对员工而言更容易实现,所以其价值应大于不确定条件的股票期权计划，但在内在价值法下，由于确定性股票期权行权价一般都等于(或大于)发放日的股票市价，内在价值不存在，往往不用确认费用，而不确定条件的期权计划却要确认更多的费用，这显然不合情理。

参考资料来源百度百科-内在价值法

4、债券内在价值计算例题

这是付息债券，每年付的利息即现金流=6%x1000=60元。
计算公式为PV（内在价值）=60/（1+9%）+60/（1+9%）^2+60/（1+9%）^3+1000/（1+9%）^3=924.06元。
当票面利率小于预期收益率时债券折价发行（发行价格相当于内在价值）。

5、内在价值决定公式

1、非常抱歉！我不知道你问的问题是怎么回事。
2、我想说的是，数学公式并不能解决内在价值的估值问题。这样的估值公式多如牛毛，并没有多大的使用价值。
3、不知你看过介绍巴菲特投资的书籍没有，巴菲特是非常反对用这些公式去精确计算内在价值的。他只承认只有极少数的优秀公司才能通过这种计算，得出比较“精确的数据”。为什么呢？因为一家公司的经营会收到各种因素的干扰，例如行业的低迷或转暖、国家宏观经济的大起大落、行业竞争越来越激烈、公司高层的人事变动、市场推出某种新产品对公司产品的冲击等等原因，导致公司业绩发生比较大的变化。

6、关于债券的内在价值（急）

1000/(1+8%)^20=214.55
债券的内在价值就是把到期日前获得的所有本金利息等现金流折现。零息债券的算法很简单，因为是只在到期日支付一次面值，之前没有任何现金流，所以把20年后的1000元按8%的折现率折现就可以了。

7、债券内在价值计算例题

这是付息债券，每年付的利息即现金流=6%x1000=60元。
计算公式为PV（内在价值）=60/（1+9%）+60/（1+9%）^2+60/（1+9%）^3+1000/（1+9%）^3=924.06元。
当票面利率小于预期收益率时债券折价发行（发行价格相当于内在价值）。