期权组合复制股票多头（什么是期权的合成多头

1、股票里说的多头跨式期权交易是指什么？

所谓地跨式期权交易实质上是属于期权套利的一种方式，跨式套利就是以同一执行价同时买入一张看涨期权和一张看跌期权，这种套利的最大风险就是所支付的全部权利金。我举个简单的例子你看下就明白了，比如，在1月以500点的权利金买入1张执行价为10000点的3月恒指看涨期权，同时，以300点权利金买入1张10000点的3月恒指看跌期权。这个交易就是跨式套利，这个一般是对后市方向不明，但是认为价格会有显著波动的情况下做的交易，波动性越大，对部位越有位。像做套利这种交易，如果能把损益图画出来，图形一看更直观，我做这类的都是画出图形，像这种买入式跨式期权套利的图形，在XY二维平面上就是一个“V

2、一个组合由一份看涨期权多头和-份看跌期权空头组成两份期权的标的资产、执行价、到期日均相同

买入看涨和卖出看跌两份基本条件相同的期权组成的组合，是典型的合成股票多头策略，到期收益图我就不自己画了，网上很多，我找了一张，如下图：

此组合策略的收益图是一条斜的直线，和持仓股票收益图一样，投资者强烈看涨，或资金不足想博取杠杆收益，使用该策略。

构建成本=认购期权权利金-认沽期权权利金

潜在最大亏损：行权价+构建成本

潜在最大盈利：没有上限

盈亏平衡点：标的股价=行权价+构建成本

3、如何用期权做多头套利

空头套利就是说，他本来在A市场是卖空者，但担心价格上涨造成的损失，所以买入看张的期权或者期货。 多头套利相反。 你的问题问的很模糊。

4、1.如果某金融产品是由同一股票的一份欧式看涨期权多头和一份欧式看跌期权多头组成，并执行价、到期日均相

这个问题，很牛逼。
1、这图，划起来怪麻烦的，就免了吧。
2、到期日和执行价相同，二者基本上就是相互冲抵掉了。但是，看涨期权和看跌期权的期权费共计7元，就是投资者的购买代价。
我个人以为，这个套保组合是无效的组合，连套利或是投机的空间都没有。反而会为，持有标的头寸的投资者，摊高成本7$,完全没有必要。
可能是，楼主弄错了，如果是一份欧式看涨 空头，一份欧式看低 多头，那么可以有1$的无风险套利空间。楼主以为如何？？

5、什么是期权多头，什么是期权空头

看涨期权多头是指买入看涨期权，空头是卖出看涨期权。看跌期权多头是指买入看跌期权，空头是卖出看跌期权。期权和期货的不同之处在于期权到期由一个选择权，即可以成交，也可以不成交。如果不成交则损失的是期权费。

6、什么是期权？通俗点说～～～～～

假如你所在的公司目前价值是100万元，分100万股，那么就是每股1元，如果你出5万元，就是占5％的股份。
但是你现在没有5万元，你买不起。
公司可以答应给你5％的期权，例如，规定到2009年7月30日行权，行权的时候每股1元，和现在价格一样。
你和同事们努力地工作，到了09年7月的时候，公司已经发展得不错了，按那时的公司价值，每股是5元。你由于在公司的出色工作，手里也有一些积蓄了，到7月30日那天，你可以用每股1元的价格，买下公司5％的股份（别人要用25万元才能买到）。
因此，期权是一种对职工的鼓励政策。
这里，要说明几点，一是期权还是要花钱买的，不是白送的，只是买的时候，还是按早先约定的价格，因此，如果公司发展的好，你就占便宜了。
但是，如果公司发展得不好，那么期权也没有什么意义。
还有，你和公司之间签关于期权的协议，最好咨询律师，以保护自己的权益。

7、请用通俗易懂的话解释一下什么是期货、什么是期权、什么是远期合约，最好各举一个例子

楼主：
期货是　1、期货的保证金交易方式将你股市资金的功能至少放大十倍，一万块钱的股票，你得交易一万才能买到；一万块钱的期货你只需要交10％即一千块钱就能买到。所以你一万的资金，可以当十万来投资。
期权是：
期权（option),是指某一标的物的买卖权或选择权，具有在某一限定时间内按某一指定的价格买进或卖出某一特定商品或合约的权利。和期货不同，期权的买方只有权利而没有义务。期权的许多概念都如买权、卖权、实值期权、虚值期权等都是站在买方的角度来定义的。
远期合约是一种特别简单的衍生工具。它是一种在确定的将来时间按确定的价格购买或出售某项资产的协议。通常是在两个金融机构之间或金融机构与其公司客户之间签署该合约。它不在规范的交易所内交易。