股票相关性是什么意思？股票相关性分析怎么做

　　股票相关性是什么意思？股票相关性分析怎么做？相关性分析是指对两个或两个以上具有相关性的变量要素进行分析，以此来衡量两个变量因素之间相关性的密切程度。在进行相关分析之前，相关的元素之间必须有一定的联系或概率。相关性不等于因果关系，也不是简单的个性化。相关性分析也是我们在中经常用的方式。相关性是指当两个因素之间有联系时，一个典型的表达是一个变量会随着另一个而变化。相关性可分为正相关和负相关。

       计算两只股票之间的相关性

　　1.计算公式为相关系数=协方差/两项标准差的乘积。

　　相关系数两个随机变量之间相关程度的量度。相关系数的范围为（-1，1）。

　　当相关系数小于0时，称为负相关。当大于0时，称为正相关。当它等于0时，称为零相关。

　　2.协方差如果两个变量的趋势是一致的，也就是说，如果其中一个其中大于自己的预期，另一个大于自己的预期，那么两个变量之间的协方差就是正的。如果两个变量的趋势相反，即其中大于一个人的期望值，另一个小于一个人的期望值，那么两个变量之间的协方差为负。

　　3.标准差，也是每个数据偏离平均值的距离的平均值，它是对偏离平均值的平方和求平均后的平方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根标准差可以反映一个数据集的离散程度。就算平均值相同，但标准差可能不相同。

　　股票相关性分析更偏向于学术化的研究，因为实践中影响多只股票的因素很多，很难剔除。如果想简单分析数据，可以设置一个时间段，比较两个或两个以上股票在这个时间段的涨跌。这是最简单但最不准确的方法。如果你想更严谨一点，那就选择时间段，选择两个或两个以上股票所在的行业，把这些股票和行业的整体情况进行比较，然后把整个行业和更广阔的市场进行比较。只要选取的时间段足够长，整个工业的β系数还是相当可靠的。根据这个β系数，你应该相互比较，得到这些股票之间的ρ。

　　综上，股票相关性比较学术化，相对来说比较难，并且结果很可能与实际不符，因为在实践中太多因素会影响股价的变化了。