股票相关性是什么意思?股票相关性分析怎么做

财经新闻 2023-02-06 07:30www.16816898.cn股票新闻

  股票相关性是什么意思?股票相关性分析怎么做?相关性分析是指对两个或两个以上具有相关性的变量要素进行分析,以此来衡量两个变量因素之间相关性的密切程度。在进行相关分析之前,相关的元素之间必须有一定的联系或概率。相关性不等于因果关系,也不是简单的个性化。相关性分析也是我们在中经常用的方式。相关性是指当两个因素之间有联系时,一个典型的表达是一个变量会随着另一个而变化。相关性可分为正相关和负相关。

       计算两只股票之间的相关性:

  1.计算公式为相关系数=协方差/两项标准差的乘积。

  相关系数:两个随机变量之间相关程度的量度。相关系数的范围为(-1,1)。

  当相关系数小于0时,称为负相关。当大于0时,称为正相关。当它等于0时,称为零相关。

  2.协方差:如果两个变量的趋势是一致的,也就是说,如果其中一个其中大于自己的预期,另一个大于自己的预期,那么两个变量之间的协方差就是正的。如果两个变量的趋势相反,即其中大于一个人的期望值,另一个小于一个人的期望值,那么两个变量之间的协方差为负。

  3.标准差,也是每个数据偏离平均值的距离的平均值,它是对偏离平均值的平方和求平均后的平方根,用σ表示。标准差是方差的算术平方根标准差可以反映一个数据集的离散程度。因此就算平均值相同,但标准差可能不相同。

  股票相关性分析更偏向于学术化的研究,因为实践中同时影响多只股票的因素很多,很难剔除。但是如果想简单分析数据,可以设置一个时间段,比较两个或两个以上股票在这个时间段的涨跌。这是最简单但最不准确的方法。如果你想更严谨一点,那就选择时间段,选择两个或两个以上股票所在的行业,把这些股票和行业的整体情况进行比较,然后把整个行业和更广阔的市场进行比较。只要选取的时间段足够长,整个工业的β系数还是相当可靠的。根据这个β系数,你应该相互比较,得到这些股票之间的ρ。

  综上,股票相关性比较学术化,相对来说比较难,并且结果很可能与实际不符,因为在实践中太多因素会影响股价的变化了。

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