MSCI中国指数纳入2股并剔除60只股
财经新闻 2024-08-15 07:44www.16816898.cn股票新闻
8月13日,明晟公司(MSCI)公布了8月份指数审议结果。其中MSCI中国指数新纳入华能水电、胜宏科技2只股票,剔除爱玛科技、中航产融、中国宝安、中国电影和大参林等60只股票。上述调整将于8月30日收盘后实施。分析人士认为,从市场影响来看,参照5月份大规模剔除之后外资流向扰动,8月30日尾盘市场可能会有比较大的波动。
成份股从655只减少至597只
8月调整后的MSCI中国指数成份股数量从655只减少至597只,其中A股432只、权重15.2%;港股148只、权重75.3%;中概股14只、权重9.2%;B股3只、权重0.2%。除成份股调整外,MSCI还调整了15家公司的自由流通因子(FIF,Foreign Inclusion Factor)以及150家公司的纳入股本数,也将对成份股在指数内权重产生变化。
据中金公司测算,受此次调整影响,拼多多、工商银行、华能水电、泡泡玛特以及紫金矿业等的权重增加排名靠前,从0.2%到0.7%不等。相反,阿里巴巴-SW、腾讯控股、海吉亚医疗以及美团-W等因摊薄或剔除影响,在指数中权重的下降最大,从0.05%到0.2%不等。
股价变动与权重调整未必一致
一般来说,纳入MSCI中国指数意味着被嵌套进MSCI新兴市场指数,进入了MSCI全球标准指数系列,从而将获得大量被动资金跟踪。根据历史经验,被MSCI新纳入个股或将在当天尾盘迎来海外被动指数资金的买入,而将剔除的个股则被卖出。
中金公司认为,资金流向上,根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能减少对于指数的追踪误差,通常会选在最后一天也就是8月30日调仓,因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大,特别是在尾盘。
不过,在股价影响上,结果宣布后、正式实施前,会有部分套利资金根据正式结果布局相应个股。需要注意的是,虽然被动资金在调整正式实施日必须按照权重变化进行调仓,但这一期间的股价实际变动却未必与权重调整方向一致,反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响,此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。
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