考虑欧式看涨期权的价格等于（有收益的欧式看

1、两个相同标的资产,相同期限的欧式看涨期权的价格差一定小于这两个期权执行价格之差么?

这个答案是正确的。
举个例子来说明
假设一个股票的看涨期权，行权价分别为6元、7元，如果执行价格为6元的期权对应的期权费为2.5元，而执行汇率7元的期权对应的期权费为1元，期权费价差大于两个执行价格的价差。如果是这样，就存在套利机会。
客户可以选择卖出执行价格为6元的看涨期权，得到期权费2.5元；买入执行价格为7元的看涨期权，支付期权费1元，客户可以获得期权费收入1.5元。
到期日
1、如果市场价格大于7元，两个期权都需要交割。客户可以按7元/股的价格买入股票，按6元/股卖出股票。客户亏损1元，加上期权费收入，客户获利0.5元/股。
2、如果市场价格小于7元大于6元，客户需要按6元/股卖出股票，但可以按低于7元的市场价买入股票，客户获利=6元-市场价+1.5元，因为-1<6元-市场价<0，所以0.5<客户获利<1.5
3、如果市场价格小于6元，两个期权均无需交割，客户获利1.5元。
如上所述，无论到期市场价格为多少，客户均可以获得无风险套利，这样的套利机会在实际操作及期权定价中是不可能出现的，看涨期权的价格差一定小于这两个期权执行价格只差。

2、写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明

C+Ke^(-rT)=P+S0
平价公式是根据无套利原则推导出来的。
构造两个投资组合。
1、看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)，利率r，期权到期时恰好变成K。
2、看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S0。
看到期时这两个投资组合的情况。
1、股价St大于K投资组合1，行使看涨期权C，花掉现金账户K，买入标的物股票，股价为St。投资组合2，放弃行使看跌期权，持有股票，股价为St。
2、股价St小于K投资组合1，放弃行使看涨期权，持有现金K。投资组合2，行使看跌期权，卖出标的物股票，得到现金K
3、股价等于K两个期权都不行权，投资组合1现金K，投资组合2股票价格等于K。
从上面的讨论我们可以看到，无论股价如何变化，到期时两个投资组合的价值一定相等，所以他们的现值也一定相等。根据无套利原则，两个价值相等的投资组合价格一定相等。所以我们可以得到C+Ke^(-rT)=P+S0。

3、求如何证明 欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系

假设两个投资组合
A: 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝X，无风险债券的到期总收益=X
B: 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝X，股票价格为S
投资组合A的价格为看涨期权价格（C）＋无风险债券价格（PV(X)）。PV(X)为债券现值。
投资组合B的价格为看跌期权价格（P）＋股票价格S
画图或者假设不同的到期情况可以发现，A、B的收益曲线完全相同。根据无套利原理，拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 C＋PV(X)=P+S，变形可得C-P=S-PV(X)

4、关于欧式看涨期权的一道计算题。求解！

想回答，马上考试，明后天来回答。

5、为什么欧式看涨期权和美式看涨期权价格一样

美式看涨期权的行权机会多过欧式，
所以美式价格应该大于等于欧式
另一方面，
在任意时间点看涨期权的潜在上升空间总是大于潜在下跌空间(因为标的物的价格没有上限)，
所以看涨期权的时间价值总是正数，
这样提前执行美式期权就会损失时间价值，
所以美式价格应该小于等于欧式，
因为一旦执行了美式期权，
行权者只能获得内在价值，
而持有欧式期权的人既有内在价值也有时间价值。
所以结论就是等于。
如果是看跌期权的话就不一样了。

6、可以介绍下什么叫什么是欧式看涨期权 ？

看涨期权则是估计这个股票会涨，可以在未来以一定的价格买进。看跌期权是估计估计会跌，可以在未来以一定价格卖出。
回答来源于金斧子股票问答网

7、看涨期权

你好
我不知道楼主是不是知道期权中的有关概念，对我回答有不明的，可以给我短消息。
协定价格15元/股，就是执行价格为15元，期权费为0.5元/股，可以看出买入看涨期权的盈亏平衡点是15+0.5=15.5元，即，当股市上的股票价格超过15.5元时行权才有收益。
所以投资者可以有三种操作方式
1当市场股价不高于15.5元时，选择不行权，此时损失的是0.5元/股的权利金，即期权费，此时如果行权，亏损会更高；
2当市场股价高于15.5元时，选择行权，收益是实际股价超过15.5元的部分；
3当市场股价高于15.5元时，期权费价格肯定已经高于0.5元，可以选择期权对冲平仓，获得期权买卖差价收益。