股票投资组合业绩评价的具体案例（股票投资组

1、谁能给一篇有关股票投资组合的案例分析

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2、股票投资组合设计实验

哥是泥腿子，科学实验帮不上你了。
不过做啥，一定要有钱才行。大白话就是 再实验，你资金大概是多少？1000块的话，好像可以买大盘股的银行，蓝色光标是创业板，现在开户说风险大，不给开。悲催啊。
你说的投资组合？你未来的行业 做基金经理人之类的吗？还是学术研究呢？
分析组合，可以考虑用穷举法，5个，好像最多20个组合吧。前提是每一个出现一次，不过股票投资，你也不说资金使用时间是多久，感情好的话，做波段可以反复买入同一个股票。不理解你说的分析组合有啥意义。
还有我不理解的是 你们实验用的数据是 之前的数据还是同步更新数据，例如现在的股票软件卖公式，看过去都很准，现在同步的话 蛮坑人。
估计是让你学着分析基本面（是垃圾了）主要要了解股票为啥涨，你的目的是实验结果，或者是写论文，学校里更多的是看分数。咱是看是否能赚钱养老婆。呵呵，现在先养活自己的。

3、企业集团业绩评价案例

大型煤炭企业集团管控与业绩评价体系 　 近几年来，随着中国以重工业为重心的国民经济的高速发展和世界能源竞争的日趋激烈，煤炭市场消费需求快速增长，推进煤炭价格持续高位运行，煤炭企业从中获得了良好的发展机遇和经营效益。在强化国家能源安全战略、提高煤炭产业集中度和实现资源型区域可持续发展等国家和地方ZF的相关政策的引导下，一批通过资源整合形成的具有多元股权结构、产业多元化经营特色的大型煤炭企业集团应运而生。随着企业规模的急剧扩大，如何进行集团管控成了众多管理粗放的煤炭行业的多元化大型企业集团的巨大挑战。煤炭企业集团如何进行以战略为导向的业绩评价体系呢？ 一、我国大型煤炭企业集团业绩考核现状 　 仁达方略是煤炭行业首席集团管控权威专家，引领着煤炭行业集团管控等管理咨询服务的发展与实践，曾先后为神华集团、陕西煤业化工集团公司、山西晋城无烟煤矿业集团、淮沪煤电有限公司等30多家大型企业集团提供管理咨询服务。仁达方略作为集团管控的创始者，对集团管控有最为权威的研究，据研究资料显示，目前，我国煤炭企业集团大部分采取的仍然是以财务指标为核心的绩效评价体系。该体系主要是通过一系列反映企业财务状况的指标评价公司的绩效。但随着信息技术和通讯技术的发展以及全球经济的一体化,企业间竞争日趋激烈，竞争的焦点更多体现在市场份额、客户关系、雇员与顾客满意程度、作业流程以及企业在经营、管理上的学习及创新能力等方面,传统的财务指标衡量方法捉襟见肘。一是过分重视短期财务结果的取得和维持，容易助长公司管理者急功近利的思想和短期投机行为。二是财务绩效评价是基于过去经营数据的评价，不能及时具体地反映最近或在未来一段时间管理层为公司创造了多少价值，它只是对企业的经营活动的一部分进行了评价。三是财务绩效评价系统在评价无形资产方面显得力不从心。 二、平衡记分卡 　 近几年来,评价绩效的方法已经越来越多,在评价指标中增加了很多非财务指标。非财务指标主要优势在于是面向未来的,能够更好的体现管理层绩效和公司发展前景，指导管理者从长远发展的观点着手，克服短期的、历史性财务评价体系的弊病，更好地反映企业未来创造价值的能力。以平衡记分卡（BSC）为代表的适应信息时代的新兴绩效评价方法，把企业及其内部各部门的任务和决策转化为多样的、相互联系的目标, 然后再把目标分解成多项指标的多元业绩评价系统, 它认为，公司应从四个角度审视自身业绩学习与成长、业务流程、顾客、财务。仁达方略通过在长期的实证研究和咨询实践的基础上得出结论，平衡计分卡提供了一个全面的衡量框架，一个能够将公司实力、为客户创造的价值和由此带来的未来财务业绩建立联系的框架，这一评价系统也被很多的大型煤炭企业集团所采用，也获得了良好的效果。 三、集团管控模式下的煤炭企业集团业绩评价 　 通过平衡记分卡的四个角度能够很好的建立起一套完整的业绩评价体系，但由于在集团管控中以集团公司为核心的大型煤炭企业集团，在进行业绩评价的时候应用平衡记分卡的四个角度就显得不够全面或有些过于具体，因为在煤炭企业集团成立的过程中赋予了煤炭集团公司新的使命，它具有的管理职能已经不同于单体企业的管理职能，作为煤炭企业集团的核心管理功能主要有战略和规划、企业经营和运作、监控、投资管理(兼并和收购)、人力资源管理、财务/收益/资产管理、技术开发、企业文化建设等等。，在煤炭企业集团内部，集团公司与权属公司的也存在不同的层次关系，由核心层、紧密层、半紧密层之分。仁达方略的研发显示，根据不同情况集团公司的管控模式也有区别，主要有三种模式财务管控、战略管控、经营管控。 　 财务管控模式。仁达方略的行业研究报告显示，集团总部主要的关注财务/资产、集团规划、监控/投资管理、收购、兼并等等。他们对于业务经营单位的主要控制是财务指标，保证具体业务的资产回报率及相关财务指标。这种集团控制关注于资产经营，而不是日常经营管理事务。 　 战略管控模式。仁达方略的行业研究报告显示，煤炭集团总部主要关注战略控制、财务/资产、集团规划/SBU战略、监控/投资管理、收购、兼并、人才培养、审计、集团营销、现金管理等等。这样煤炭集团将整个集团作为一个整体，以整个煤炭集团的总体优势抵御经营风险，赢得竞争优势。这样的煤炭集团总部主要关注在战略资源优化配置和经营者队伍，主要关注于包括财务指标的战略协同指标和经营班子素质等等指标。 　 运营管控模式。仁达方略的行业研究报告显示，煤炭集团总部主要的关注财务/资产、集团规划/SBU战略、监控/投资管理、收购、兼并、公关、人才培养、法律、审计、集团营销、R&D、采购/物流、销售网络、人事管理。煤炭集团总部将更加集权，对于业务经营单位的控制更加严格，设计的考核指标将更加深入业务运营层面。 　 三种不同的集团总部管控模式就会导致不同的考核方式与指标，因而若再统一使用平衡记分卡四个角度为主的评价体系显然有些不符合集团公司的需求。我们在咨询过程中发现，每个企业集团的评价体系都有比较大的区别，主要是根据集团公司与权属公司不同的紧密程度设定了相应的评价体系，借鉴平衡记分卡的原理，我们把大型煤炭企业集团的业绩评价体系也分以战略为主的四个纬度战略、财务、运营、企业文化。通过三个非财务指标的评价，准确评价权属公司的业绩，为集团管控打造良好的基础。 煤炭集团战略评价 　 战略的业绩评价实际上就是结合企业战略来动态地衡量战略目标的完成程度并及时反馈信息的过程。 在战略的评价过程中以煤炭集团战略为核心，通过监控权属公司战略实施过程对权属企业的战略进行评价。把战略作为煤炭集团评价的一个指标，不仅仅是为了作为一种事后控制手段，而是通过对战略评价的实施过程，使得煤炭企业集团始至终都将煤炭集团的战略目标为指引，在煤炭集团公司与权属公司之间建立一沟通的纽带，促进彼此间的信息交流、团结与协作，以保证煤炭集团总体战略的有效实施。战略评价的指标不是僵化不变的，它产生于集团战略，并随着战略的改变而调整，从而时刻保证其战略相关性，对战略的评价通常包括战略的一致性、协调性、优越性和可行性。 集团财务评价 　 财务业绩指标用来综合反映企业财务性经营成果。仁达方略作为集团管控概念的提出者和集团管控模型德创建者，在这方面有深入的研究，仁达方略认为财务业绩指标，主要包括（1）收入增长指标；（2）生产率增长指标；（3）资产利用指标。煤炭企业集团的财务目标是实现股东价值最大化。股东利益通过销售额的增长和利润的提高来实现。，还可设置新产品销售比例（新产品销售量与旧产品销售量之比）等指标来监测企业保持销售增长的潜力；利润方面，可以通过对每股盈利（税后利润与股份总数之比）和销售净利率（税后利润与平均销售额之比）等指标来衡量企业在利润方面对股东价值的贡献。通过投资回报率（返还给股东的利润与股东投资额之比）反映股东收回投资的可能性。在不同管控模式下，具体指标可根据集团公司对不同权属公司的不同要求具体设置。 集团运营评价 　 从整个煤炭集团层次来讲，对运营的评价可从创新与经营业绩两方面展开。（1）创新指标。在创新过程中，企业进行市场调查发现新市场，新客户和现有客户的潜在需要，在此基础上设计和开发新产品和新服务来满足客户需要。仁达方略作为集团管控概念的提出者和集团管控模型德创建者认为，这个过程可以通过明确的目标和指标来激励和衡量，主要指标可以设置研究开发增长率，新产品销售额在总销售中占有的比重，新产品进入市场的时间等指标来评价。（2）经营业绩指标。在目前激烈的市场竞争环境下，时间，质量和内部经营过程的成本是衡量优质经营的关键指标。，经营业绩指标可设置为a 时间指标经营周转效率；b 质量指标产品合格率，返修率，废品率等；c 成本指标；d 效率指标生产能力利用率，设备利用率，设备完好率等 集团文化 　 企业文化作为一种现代化的管理手段已经越来越受到重视。仁达方略通过全国系国内的长期的调研证明，企业文化在凝聚作用（凝聚人心，归属感）、激励作用（激发职工的积极性和创造性，鼓舞士气）、协调作用（增强信任、促进沟通）、约束作用（软约束，自我约束）、塑造形象作用（树立信誉、扩大影响，提升品牌价值）上发挥着巨大的威力。煤炭企业集团的形成，尤其是一些大型的集团，煤炭企业管理链的过长，导致了企业集团难以把有效的管理延伸到基层中去，更加需要通过企业文化建设来加强企业的凝聚力、协调性。煤炭集团公司做好集团文化的建设，对实现管理的有效性，发挥企业集团的整体效能，增强核心竞争力，起到非常重要的作用。因而把企业文化建设作为对集团企业的业绩的一种评价已经越来越受到中国大型煤炭企业集团认可的方式之一，企业文化评价通常运用的指标有理念与价值观、组织制度、领导与决策、管理方式、内部沟通、培训与员工发展等。 　 附仁达方略是煤炭行业首席集团管控权威专家，引领着煤炭行业集团管控等管理咨询服务的发展与实践，曾先后为神华集团、陕西煤业化工集团公司、山西晋城无烟煤矿业集团、淮沪煤电有限公司等30多家大型企业集团提供管理咨询服务。

4、如何对投资组合管理的投资业绩进行评价

积极投资策略下的资产组合具有不定的均值和变化的方差，这使得评估工作变得更加困难。一个典型的例子就是资产组合管理者会把握市场时机，从而使资产组合的贝塔值起变化。

5、股票投资组合是什么？

股票投资组合，是指投资者在进行股票投资时，根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。其理论依据就是股市内各类股票的涨跌一般不是同步的，总是有涨有跌，此起彼伏。，当在一种股票上的投资可能因其价格的暂时跌落而不能盈利时，还可以在一些有涨势的股票上获得一定的收益，从而可以达到回避风险的目的。应当明确的是，这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者。
股票投资管理是资产管理的重要组成部分之一。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，即使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。，构建股票投资组合的原因有二一是为降低证券投资风险；二是为实现证券投资收益最大化。
组合管理是一种区别于个别资产管理的投资管理理念。组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。目前，在西方国家大约有1/3的投资管理者利用数量化方法进行组合管理。构建投资组合并分析其特性是职业投资组合经理的基本活动。在构建投资组合过程中，就是要通过证券的多样化，使由少量证券造成的不利影响最小化。
一、分散风险
股票与其他任何金融产品一样，都是有风险的。所谓风险就是指预期投资收益的不确定性。我们常常会用篮子装鸡蛋的例子来说明分散风险的重要性。如果我们把鸡蛋放在一个篮子里，万一这个篮子不小心掉在地上，那么所有的鸡蛋都可能被摔碎；而如果我们把鸡蛋分散在不同的篮子里，那么一个篮子掉了不会影响其他篮子里的鸡蛋。资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。
我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票数目N增加时，单只股票的投资比例减少，方差项对组合资产风险的影响下降；当N趋向无穷大时，方差项将档近0，组合资产的风险仅由各股票之间的协方差所决定。也就是说，通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险)，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。
二、实现收益最大化
股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。从市场经验来看，单只股票受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大。在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失。，在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。

6、根据对的不同判断，可以将股票投资组合策略分为积极型和消极型

股票投资组合是一个复杂的命题，第一步打地基，即设定合理、适合的投资目标。这是最重要的一步，是之后所有工作的基础。第二步基于投资目标，制定资产配置方案，也就是实际的建造房体的过程。第三步选择具体的投资标的，可以看成是对建成的毛坯房进行装修布置。第四步投资组合再平衡（Rebalance)，即对房屋进行维护修缮。

7、简述股票投资的基本分析包括那几个方面的主要内容

宏观经济分析
行业分析
公司分析
技术分析