看涨期权与看跌期权损益图（看跌期权买卖双方

1、简述看涨期权和看跌期权的收益和损失

这2个期权都是一样的收益和损失，最主要的是期权的买方理论收益无限大，损失是自己的全部权利金，卖方损失理论无限大，收益是收到的权利金

2、看涨期权和看跌期权的计算

买入两份期权成本是5元，价格再8-12元之间不会行权，加上成本，价格再3-17元之间该期权组合没有收益。
所以15块时，股票赚5块，看跌期权不行权，看涨期权行权赚3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元时，股票赚2块，看涨期权可行权可不行权，看跌期权不行权，收益2-5=-3元
下跌到5元时，股票亏5元，看跌期权赚3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你说做这个组合的人脑子是不是坏掉了……

3、看涨期权和看跌期权的区别？

看涨期权就是做多，投资人判断将要上涨，故而买入，待上涨后交割。
看跌期权就是做空，投资人判断将要下跌，故而买入，待下跌后交割。

4、分别画出看涨期权多头方、空头方，看跌期权多头方、空头方的收益曲线。

左边是看涨多头方，纵轴交点是(0,-1)，拐点是(10,-1)，与横轴的交点是(11,0)

右边是看涨空头方，纵轴交点是(0,1)，拐点是(10,1)，与横轴的交点是(11,0)

左边是看跌多头方，纵轴交点是(0,9)，拐点是(10,-1)，与横轴的交点是(9,0)

右边是看跌空头方，纵轴交点是(0,-9)，拐点是(10,1)，与横轴的交点是(9,0)

5、求解释 看涨期权 看跌期权的图

问问题应该问得详细一点。你是想问看涨期权和看跌期权是什么，抑或想问图上的英文是什么意思？
上图说的是看跌期权(put option)，履约价格(exercise price)定为85美元，所以当股价(share price)在85以下，越来越低的时候，期权的价值就越低——因为看跌期权的定义为指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务（百度百科）。例如，当股价已经跌至80美元的时候，期权拥有者仍然可以以85美元的价格卖出。
下图说的是看涨期权(call option)，履约价格也是85美元。看涨期权的定义为指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利，但不负担必须买入的义务（百度百科）。同理，当股价上升超过85的时候，期权拥有者仍可以以85美元买入，获利。所以期权的的价值为正。
上面的图形经过简化，仅仅为了表达期权的概念，实际图形并非如此。计算期权价格有专门的复杂公式。

6、解释看涨期权和看跌期权买卖方获益图,最好有一例子做解释,先谢谢啦

1,看涨期权。是指期权的买方向买房支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内或特定时间，按执行价格向卖方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须迈进的义务。 看涨期权又称买权.买入选择权.认购期权.买方期权等。2.看跌期权，是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向期权的卖方卖出一定一定数量标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。 看跌期权又称卖权 卖出选择权 认沽期权 卖方期权等

7、以看跌期权构建蝶式价差交易，其损益图和损益值该如何？

以看跌期权构建的蝶式价差交易有两种1、买入看跌期权蝶式套利，即各买入一个较低和较高执行价格的看跌期权，卖出两个中间执行价格的看跌期权。这种套利模式适用于认为价格将不会较大波动的情况下，最大的收益为居中执行价格-低执行价格-净权利金；最大损失为净权利金。损益图如下（图形来自期货从业考试教材实例）2、卖出看跌期权蝶式套利，即各卖出一个较低和较高执行价格的看跌期权，买入两个中间执行价格的看跌期权。这种套利模式适用于认为价格将大幅波动的情况下，最大的收益为净权利金；最大损失为居中执行价格-低执行价格-净权利金。可见，卖出看跌期权蝶式套利与买入看跌期权蝶式套利刚好相反，在损益图上，只需将上图调一个个即可。