欧式看涨期权图形（欧式看涨期权价格下限）

1、什么是欧式看涨期权和欧式看跌期权

欧式期权(European style)，是指只有在合约到期日才被允许执行的期权。
看涨期权是你估计这个股票会涨，可以在未来以一定的价格买进。看跌期权是你估计估计会跌，可以在未来以一定价格卖出

2、写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明

C+Ke^(-rT)=P+S0
平价公式是根据无套利原则推导出来的。
构造两个投资组合。
1、看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)，利率r，期权到期时恰好变成K。
2、看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S0。
看到期时这两个投资组合的情况。
1、股价St大于K：投资组合1，行使看涨期权C，花掉现金账户K，买入标的物股票，股价为St。投资组合2，放弃行使看跌期权，持有股票，股价为St。
2、股价St小于K：投资组合1，放弃行使看涨期权，持有现金K。投资组合2，行使看跌期权，卖出标的物股票，得到现金K
3、股价等于K：两个期权都不行权，投资组合1现金K，投资组合2股票价格等于K。
从上面的讨论我们可以看到，无论股价如何变化，到期时两个投资组合的价值一定相等，所以他们的现值也一定相等。根据无套利原则，两个价值相等的投资组合价格一定相等。所以我们可以得到C+Ke^(-rT)=P+S0。

3、关于欧式看涨期权的一道计算题。求解！

想回答，但是马上考试，明后天来回答。

4、急求！欧式看涨期权的套利问题

存在吧 同样情况下 协议价格越高 期权价格也能也该告 题目是反着的 买入10 卖出20

5、美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样？

因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是aounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价

6、有付红利的欧式看涨期权的下限怎么证明

美式期权是指可以在期权到期之前任何一个时点行权的期权，欧式期权则只能在期权到期日行权。
美式期权的价值不低于同样条款（指同样标的、到期日和行权价）的欧式期权。这使得美式和欧式看跌期权的价值上下限不一样。 美式期权的价值在于可以提前

7、欧式期权的上下限分别是什么?为什么?

美式期权是指可以在期权到期之前任何一个时点行权的期权，欧式期权则只能在期权到期日行权。美式期权的价值不低于同样条款（指同样标的、到期日和行权价）的欧式期权。这使得美式和欧式看跌期权的价值上下限不一样。
美式期权的价值在于可以提前行权，提前行权需要付出代价，这个代价是一旦行权，期权的时间价值就消失了。所以，提前行权一般都发生在深度价内的情况，这时候期权的时间价值相对较小。
而提前行权的好处是，可以提前结算出现金流，从而获得这个现金流的时间价值。
总之，欧式期权本少利大，但在获利的时间上不具灵活性；美式期权虽然灵活，但付费十分昂贵。目前国际上大部分的期权交易都是欧式期权。