复杂美期权（美的第六期期权名单）

1、大众、本田、丰田、现代市值在十二万以内的车都有哪些款型

多了,朗逸.宝来.日韩车不考虑.
这个价位标致的308也可以考虑.
个人喜好问题.
碰见个喜欢日韩系车的还会给你介绍一大堆.就噶

2、建行云税贷额度为100万只用50万剩余50万突然为0没有额度什么原因？

额度都是骗人的，很多地方写着最高可贷几十万的可能给几千绝大部分都没有。还有就是给了额度提现时各种评分不足放款失败。就像建行我借过快贷，没还的时候都提示循环额度随借随还，还了之后就额度没了

3、为什么投资基金都是合伙人企业，而不是公司？

因为在私募基金中的有相关法律规定，社会团队，上市公司是不能建立基金的，，合伙企业主要是因为在私募中有合伙企业法规定的有限合伙进行基金投资，这样也是为了保证市场稳定安全。

4、盘中价公式怎么表达通达信的 就是最高价和最低价之间

这个简单啊。
你可以直接取最高价与最低价和的均值，这不就是中价嘛。
(H+L)/2;
这个就是了。

5、期权价格表怎么看？

期权的价格与价值期权的价格就是期权费。以下是决定期权价格的六大变量现货价格(Spotprice)；合同价格(Strikeprice)；合同期(Expirationdate)；波幅(Volatility)；本国利率(Interestrate)；(股票)分红率(Dividendyield)(如果是外汇期权，这就是外国利率)。以上六大变量，每一个都对期权的价格／价值的估算有重要作用，缺一不可。计算期权的价格公式大约有六七期权；另一个是Cox-RubinsteinBinomialOptionsPricingModel，这个公式主要用来计算美式期权。用这两种公式计算出来的期权价格也充分反映出以上两种不同风格期权的基本内涵美式期权总是比欧式期权贵一些，因为美式期权有“提前行使权利”的优势。至于美式期权到底比欧式期权贵多少，要看实际情况而定，并无一定公式。但有些学者和业者经过大量的调查研究和比较，得出的结论是美式期权的价格要比同样的欧式期权的价格平均高1.5%左右。那么，当我们看到许多不同期权及其价格时，如何去理解和应用呢？我们如何把这些看上去复杂和混乱的数字转化成概念以符合投资需要，然后再进一步把这些概念和数字“资本化”，以实现我们的投资愿望呢？请读者先看一下实际期权价格（表2）。表2AMER9月买权(Calls)9月卖权(Puts)合同价格卖出价/买入价/成交价卖出价/买入价/成交价2527/8337/161/21/2303/99/161/227/831/831/8351/61/873/877/863/8以上价格取于B1oomberg（1996年9月9日11点零4分），当时的现货价格是$271/2。，期权价格是反映其商品价格未来变动的可能性，也就是概率。概率是期权价格计算的核心。它最变化莫测，也最有意思。如果掌握了这一点，投资者可以说是入门了。在进一步探讨期权价格之前，有必要先把三个有关期权价位的概念介绍一下。价内（In一the一moneyorITM）期权到期或到期之前，买家有利可图；价外（Out一the－moneyofOTM）期权到期或到期之前，买家无利可图。平价（At-the-moneyofATM）期权到期或到期之前，买家无利可图，此时合同价格等于现货价格。当以上三种概念用合同价格（X）和现货价格（S)的关系表示时，就会有以下几种情况（表3）表3买权(Calls)卖权(Puts)ITMS>XS<XATMX=S如果比价内更价内，则是深价内（Deepin-the-money）；如果比价外更价外，则是深价外（Deepout-the-money）。以上读者可以出一些规律如果买权在价内，其同类的卖权必在价外；反之亦然。在价内的期权一定比在价外的期权要贵例如，AmericaOnline(AMER)股票现货价格在$271／2，其9月卖权＠$3O则在价内。因为如果买到该期权，立即行使其权利，在$3O上把股票抛出，然后立即再以市场价格买进平仓，投资者可获利$21／2（$3O?/FONT>$271／2=$21/2）。此时我们还可以看到该卖权的价格必大于$21／2（成交价=$31/8），否则就有无风险套利（Risk-freearbitrage）的机会。该卖权的同类买权（9月Call＠3O）则在价外。若此时行使权利，便无利可图。期权概念中的价位风险（Delta）就充分反映了商品价格变化的概率。如果其价位风险是50%，就说明该期权有50%的机会到期在价内。在这种情况下，该期权成败的机会是一半对一半。投资者们应该注意的是，75%在价内的概率是非常高的，但在到期或到期之前，不等于该期权一定总在价内；25%在价内的概率是非常低的、但在到期或到期之前，不等于该期权一定总在价外，因为未来商品价格会不断变化，从而也导致其期权的价格不断变化。如果你在价外买进期权，而后该期权变化在价内，你的投资便增值；如果你在价内买进期权，而后该期权变化在价外，你的投资便贬值。有关价位风险和期权概率的计算是很复杂的。当投资者在作期权买卖时，不是人人手中有一台电脑，先把数据一个个输入，然后再把计算出来的结果与市场相比较，因为这样太慢了。有一种简明、直接的方法可以很快地估算出期权的概率。表4列出了当现货价格=$30时的有关数据。表4合同价格买权价位买权概率卖权价位卖权概率概率（绝对值）（绝对值）总和20深价内100%深价内0%100%25价内75%价内25%100%30平价50%平价50%100%35价外25%价外75%100%40深外价0%深外价100%100%俗话说，“一分钱，一分货。”美式期权比欧式期权有“提前行使权利”的优势，所以投资者也多付近1.5%的期权费。在价内的期权比在价外的期权要贵，因为概率在发生作用。当投资者买进期权（无论是买权还是卖权）时，实际上他们是在买一定时间内希望会发生作用的概率。买权反映价格上动的概率，卖权反映价格下动的概率。期权的价值主要是由以下两种价值组成的期权价值=内涵价值+时间价值内涵价值期权的实际价值，即概率。时间价值期权投资者为投资期权而进行融资的成本。如果现货价格＝$271/2，9月的AmericanOnlinePut＠3O＝$31/8，那么，31/8＝21/2＋5/8(OV＝IV十TV)；9月的AmericaOnlinePut＠25＝$1/2，那么，1/2=l/2（OV＝TV）；10月的AericarOnlinePut＠25=$13/8，那么，13/8=13/8（OV=TV）。可以看出，价内的期权至少等于它的内涵价值；价外的期权只有时间价值，而且时间越长，价值越大，因为融资需要的成本也越高。

6、出售一份3个月期的，执行价格为40美元，期权费为2美元的看跌期权。潜在盈亏如何？

由题可知，你是期权的卖方，出售一份看跌期权，获得2美元期权费，这是你获得最多的收益。
不妨假设，3个月后价格为35美元，价格比止盈价格低，买方行使期权权利，以40美元出售标的物给你，差价为5美元，减去期权费，收益3美元。对应的，你亏损3美元。
同理，到期价格越低，对你越不利。最多亏损38美金(价格为0)。
假设到期日标的物价格45元，买方不会执行权力，则买方亏损(2美金)期权费，而你只能赚取2美金。
综述，你作为期权卖方，最多盈利2美元，最大亏损38美金。

7、美式期权价格的上下限

因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是aounting一定懂我的意思
美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价