平值期权的delta(期权是什么意思)
1、为什么平值期权的 delta 值会在正负 0.5 附近
你仔细看看ddlte就明白了,介于1和-1之间,平直又介于虚值和实值之间
2、什么是实值期权,虚值期权和平值期权
瑞迅财经为你解答
平值期权是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约。实值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格低于(高于)标的期货合约价格的期权合约。虚值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格高于(低于)标的期货合约价格的期权合约。
3、期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的!
你知道Black-Scholes的公式吗?里面的N(d1)就是看涨期权的Delta,看跌的就是1-N(d1)。如果知道这个公式的话就可以不用看下面的内容了。下面只是维基百科搬运来的公式而已。
就是下面这个公式(我只拿了看涨的举例,想看看跌的去这个链接,维基百科http://en.ikipedia./iki/Black%E2%80%93Scholes_model#Black-Scholes_formula)
其中
T是到期时间(单位年)
K是执行价格
e是欧拉数
r是无风险利率
小写的Sigma是波动率(现实中这个数是用市场价格倒推出来的隐含波动率)
式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格,两个变量S是标的物价格,t是已经经过的时间(单位年),其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数,所以右手边对S求一阶偏导,就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了,把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布(需要计算器或者查表)。
最方便的方法,去这个网址http://.soarcorp./black_scholes_calculator.jsp 可以计算价格和各种Greeks。
已知价格想倒退隐含波动率去这里http://.soarcorp./black_scholes_implied_volatility_calculator.jsp
4、期权的delta值受哪些因素影响
标的波动率,到期时间,行权价
5、期权是什么意思?
你好
期权就是这样:
比如你要买个东西,觉得3个月后的价格回很便宜,于是交给卖方期权定金,比如说是交易金额的1%.现在的价格是100块,你先交了1块保证金.然后3个月后,这东西成500块了!他就[必须]以100块钱的价格卖给你!!!等于你用101块价格买了500块的东西.
然后,如果3个月以后,价格成为50块了,那你就[不必]买这东西了.
就是说,到了期权执行的日期或时间段,你有买这东西的权利,没有买这东西的义务.
上面是买入期权,卖出期权就是你把价格看跌,交定金,然后3个月后,你用现在的高价卖了这个东西,他必须买.
我说明白了吗?
6、股票期权是什么意思
每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。这一基本单位股权现在和五年后的价值 比如说净资产会有变化,这些是股票的核心价值,如果上市会影响股票价格,对于没上市的好公司单位净资产会不断升值,这就是股票期权的预期价值。
7、深度实值看涨期权为什么紧跟着标的资产变动?
只要是深度实值的期权,逻辑上近似于你持有标的资产的多单或者空单,因为delta接近与1,或者-1,其权利金变动就会紧跟标的资产的变动。