什么叫量化对冲基金收益(最好的量化对冲基金
1、什么是量化基金和对冲基金?
你好!
量化基金将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作,借助数学模型“定量化”的基金,称为量化基金。 想法不错,但股市规律很难掌握,尤其对非市场化股市。 观察已有的量化型基金,例如,嘉实量化阿尔法;中海量化策略;光大量化核心,业绩很一般。
对冲基金亦称避险基金或套利基金,是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具(financial derivatives)与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,属于免责市场(exempt market)产品。意为“风险对冲过的基金”,对冲基金名为基金,实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。
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2、微信上理财通的量化冲对基金是什么?现在买入如何?
理财通上的量化对冲基金是一种可以通过对冲工具与量化建模手段,实现绝对收益的基金类型。这种基金不管市场行情是上涨还是下跌,都能够通过多空对冲,获得收益,而且投资范围广泛。这段时间市场行情比较动荡,买入量化对冲基金是比较稳健的投资方式,你可以买入试试。
3、量化对冲基金有什么风险?
量化对冲基金他主要也是买的股票风险还是蛮大的。所以我们在买基金的时候一定要注意自己的风险,承受能力来购买。
量化对冲基金它是可以买跌也可以买涨还可以买期权。通过这样的方式来对冲风险。如果没有买好的话,风险还是蛮大的。
4、量化对冲基金到底是什么意思
量化对冲基金由专业的基金经理运作。基金经理根据风险程度,把基金用于不同的投资。当出现风险的时候,基金经理通过专业一定的判断来决策一些可能存在风险情况,做出规避风险的能力,就叫作量给对冲基金。它区别其它基金。
5、量化对冲型基金有什么特点
量化对冲基金有以下几方面特点
1、投资范围广、投资策略灵活;
2、以追求绝对收益为目标;
3、更好的风险调整收益;
4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。
6、对冲基金哪些可以查到排名 知乎
量化对冲基金排名——2015年对冲基金排名一览表
排名 基金简称 私募公司 今年收益
1 浙商金惠转型成长量化对冲1号 浙商证券资产 110.83%
2 尊嘉ALPHA1号 尊嘉资产 72.36%
3 盛世源量化中性阿尔法3号 盛世源资产 66.60%
4 炳富1号 炳富投资 60.99%
5 因诺启航1号 因诺资产 60.00%
6 因诺启航2号 因诺资产 59.70%
7 盛冠达万嘉盈 盛冠达资产 57.73%
8 汇升睿进一号 汇鸿汇升 57.20%
9 银河资本-双隆多策略混合5号 双隆投资 51.50%
10 锝金1号 金锝资产 48.56%
宏观对冲基金排名——2015年对冲基金排名一览表
排名 基金简称 私募公司 今年收益
1 乐正资本鼎盛 乐正资本 186.06%
2 尊嘉新盈冲 尊嘉资产 157.33%
3 熵一2号全球宏观配置 熵一资产 97.24%
4 盈冲1号 尊嘉资产 90.83%
5 乐瑞宏观配置4号 乐瑞资产 62.22%
6 华杉二期 华杉投资 55.42%
7 国信鸿道对冲限额特定1号 鸿道投资 55.27%
8 银叶引玉1期 银叶投资 52.52%
9 海通MOM-泓湖宏观对冲 泓湖投资 47.63%
10 煌昱证券期货混合基金 煌昱投资 46.36%
7、如何选择量化对冲基金
选择对冲基金,考虑的是以下这些风险指标,事实上,从绝对收益来看,可能包含着多种信息,我们需要穿过业绩迷雾,把最有价值的信息提炼出来,才能做出一个科学的选择。
一、收益波动率最小的产品,才是首选产品
收益波动率是对收益变化幅度的测量。收益的波动率越大,说明基金承担的风险越大。
我们不可盲目地去追买收益率最高的产品,因为当大盘下跌时,也许这个收益率奇高的基金往往会以更快的速度下跌,下跌的幅度比其业绩比较基准可能大很多。投资者如果投资这种基金将会承担比较高的风险。原因在于,在投资者需要资金而被迫赎回产品份额时,高波动率的产品意味着有较大的可能会以亏损“割肉”方式赎回。
二、回撤最小的产品,才是最佳产品。
最大回撤表示一只产品在一段时间内资产净值最大的下跌百分比。
这个指标的含义是这样的在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。
不管怎么定义,至少这两点是目前的主流认识
1.最大回撤越小越好;
2.回撤和风险成正比,回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小
三、夏普比率比较高的产品,才是最靠谱产品
夏普比率是由斯坦福大学的金融学教授William F.Sharpe于1966年发明,主要用于衡量共同基金的收益表现。目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。
夏普比率的计算方法为用每期的平均回报减去无风险回报率得到的差,再除以收益回报的标准差。它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好。而夏普比率越高,说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
而无论是在国内还是国外,长期来看,比如至少一年期限,能实现靠谱比率超过2的投资业绩,可持续性很高,难度也很大。投资者应该密切关注,这类能长期实现靠谱比率超过2的基金;我们不建议投资者投资任何靠谱比率低于0.5的基金。
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