股票收益率服从正态分布（股票收益率服从正态

1、股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗？

不合理 未正确刻画偶然突发事件的影响

2、服从正态分布的条件

影响变量的随机因素很多，而每个因素的影响很小，比如一个班某一科的成绩的分布，个人认为你所提的一个人剩余死亡时间应该满足指数分布

3、"收益率的方差"和"正态分布"是什么意思?

方差在概率论和数理统计中，方差（英文Variance）用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。
http://baike.baidu./vie/172036.htm
正态分布正态分布（normal distribution）又名高斯分布（Gaussian distribution），是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、标准方差为σ2的高斯分布，记为则其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形，人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布。
http://baike.baidu./vie/45379.htm
希望帮助到你，望采纳，谢谢~

4、收益率的方差和正态分布是怎么回事？

这是概率统计的一种方法。正态分布也是求大概率事件的发生率（一般3倍的西格玛已经足够）。

5、怎么看所有股票收益率。。。

在大智慧、操盘手等软件中，可以将鼠标移到第一行上面的“标题行”，然后点鼠标右键，选择“财务数据”里面的“收益率”，就可以将“收益率”显示在标题栏上，显示出所有股票的“收益率”情况，并且可以通过点击它进行排序。在通达信软件中，可以直接将横向滚动条拉向右边，也同样可以在上面的“标题行”中找到“收益率”。

6、"收益率的方差"和"正态分布"是什么意思?

方差在概率论和数理统计中，方差（英文Variance）用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。
http://baike.baidu./vie/172036.htm
正态分布正态分布（normal distribution）又名高斯分布（Gaussian distribution），是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、标准方差为σ2的高斯分布，记为则其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形，人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布。
http://baike.baidu./vie/45379.htm
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7、我们查了50只股票3年的周收益率，检验样本股票的收益率与规模（总股数）间的关系（线性回归）

股价=公司总资产/流通总股数 不是交易量
每股收益=净利润/总股数。净利润指公司当期（一季或半年或一年）的纯利润。
每股净资产=净资产/总股数。净资产指公司总资产扣除负债的余额，通俗说就是属于公司自己的那部分资产，家底子。
每股公积金=公积金/总股数。公积金是公司每年从当年利润中提取的一块资金。用于扩大再生产。
每股未分配利润=未分配利润/总股数。未分配利润是指公司历年以来积攒的，尚未分配的利润。