虚值期权内在价值为0（期权的内在价值可以为负

1、求计算看涨期权的内在价值和时间价值。

还是100股，不过执行价格为19元，应该是这样

2、对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价值为零

不正确，处于虚值状态，其当前价值为无处于两平状态，其当前价值为零 看涨看跌期权与实值、虚值、两平期权关系一览表
内涵价值 看涨期权 看跌期权
实值期权费 有 期货市值>期权履约价+期权 期货市值<期权履约价-期权费
两平期权费 0 期货市值=期权履约价+期权 期货市值=期权履约价-期权费
虚值期权费 无 期货市值<期权履约价+期权 期货市值>期权履约价-期权费

3、期权的内在价值能为负值吗

期权的内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。

期权的内在价值只能为正数或者为零，不能为负值。只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。

公式：

实值认购期权的内在价值= 当前标的股票价格 - 期权行权价

实值认沽期权的内在价值= 期权行权价 - 标的股票价格

举例：2018年5月18日，当前5月的标的50ETF的实值认购期权和实值认沽期权的内在价值

1、实值认购期权内在价值

50ETF当前市场价格为2.703，50ETF购5月2600，

实值认购期权内在价值= 2.703 - 2.600 = 0.1030

50ET购5月2950， 由于当前标的50ETF的价格小于期权行权价格（2.703<2.950），则为虚值期权，所以不具有内在价值，为零。

2、实值认沽期权的内在价值

50ETF当前市场价格为2.703，50ETF沽5月2750,

实值认沽期权的内在价值= 2.750 - 2.7030 = 0.0470

50ETF沽5月2600，由于期权行权价格小于当前标的50ETF的价格（2.600<2.703），则为虚值期权，所以不具有内在价值，为零。

（上图为中航证券至诚版股票期权栏截图）

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参考资料：《上海交易所期权投资者资格考试辅导读本》

4、计算虚值期权的时间价值

有点难的东西

5、期权的时间价值可以为负数吗？

期权是权证的一种，是指在约定的时间按约定价格买或卖的一种权力，不是必须的，不是义务，所以时间价值一直不会负，到期日时时间价值最低，为零

6、怎么确定实值期权、平值期权、虚值期权？

根据期权合bai约行权价格与标的期货合约du价格之间的关系，可将期权合约分zhi为平值期权、实值期权和虚dao值期权。
平值期权，是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约。
实值期权，是指看涨期权（看跌期权）的行权价格低于（高于）标的期货合约价格的期权合约。
虚值期权，是指看涨期权（看跌期权）的行权价格高于（低于）标的期货合约价格的期权合约。
看涨期权：
行权价格〉标的物价格 虚值期权、
行权价格〈标的物价格 实值期权、
行权价格＝标的物价格 平值期权。
看跌期权：
行权价格〉标的物价格 实值期权、
行权价格〈标的物价格 虚值期权、
行权价格＝标的物价格 平值期权。

7、期权内在价值为什么不能为负

首先呢，期权的内在价值=权利金-时间价值。通俗的说权利金是个正数，最小只能为0（也就是到期的时候），时间价值最小也只能为0。权利金永远都是大于或者等于时间价值。因此，内在价值最小为0，不可能为负。
如果没说清楚可以继续追问哦。