保险公司负债久期是什么意思（资产久期小于负

1、什么是保险公司的未来负债？

通达信
官网.tdx.

2、保险公司资产负债表中,其他负债为负数,是什么意思？

一桶油为42加伦(体积)
油的密度相差较大,油品不同, 出油率是按体积计算较准.

3、终身人寿保险 久期大概是多少

你好！既然是终身，说明保险合同生效后一直到被保险人死亡之时为止，在事故发生时，由保险人给付一定保险金额的保险。

4、保险产品的负债主要有哪些特点？

存款，国债，等做大，做强。
如果盈利好 的话，拼命贷款，定期还息。

5、为什么资产或负债的久期和债券的久期公式不一样呢？麻烦大神回答，多谢！

(1)永久债券的久期=（1+k)/k，计算公式是这样的，具体推导可以参考有关资料。
因为采用免疫策略，故用零息债和永久债来匹配负债，也就是零息债和永久债组合的久期与负债的久期（7年）相等，即3+11(1-)=7 .
是指零息债在组合中的比例（权重），（<0）剩余的（1-）就是永久债的比例。
（2）在上述免疫完成后，过了一年，到第二年，负债期限变为6年，零息债期限变为2年，永久债期限到永远，久期仍为11年。故免疫策略需要重新平衡。
（3）利率降为8%后，按照上述公式计算的永久债之久期为（1+0.08）/0.08=13.5年，零息债到期期限2年，久期也是2年；负债期限6年，久期是6年。免疫策略需要重新平衡。

6、久期缺口怎么理解?

久期，也可以翻译为麦考利持续时间。是由到期收益率的定义推导出来的。到期收益率公式知道吧，等式两边分别对到期收益率y求导，再在等式两边同除以价格p，就将其中一部分定义为D久期。
久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方法，可以用于测度债券对利率变化的敏感性。
弗雷得里克.麦考利根据债券的每次息票利息和本金支付时间的的加权平均来计算久期，称为麦考利久期
(MACAULAY'S DURATION)。具体的计算将每次债券现金流的现值除以债券价格得到每一期现金支付的权重，并将每一次现金流的时间同对应的权重相乘,最终合计出整个债券的久期。
久期是固定收入资产组合管理的关键概念有以下几个原因
1、它是对资产组合实际平均期限的一个简单概括统计。
2、它被看做是资产组合免疫与利率风险的重要工具。
3、是资产组合利率敏感性的一个测度，久期相等的资产对于利率波动的敏感性一致。
到期时间、息票率、到期收益率是决定债券价格的关键因素，与久期存在以下的关系
1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。
2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。
3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。
4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。
麦考利久期定理关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理定理1只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。定理2直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。只有仅剩一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间，并等于1。定理3统一公债的麦考利久期等于（1+1/r），其中r是计算现值采用的贴现率。定理4在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。定理5在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期一般也越长。定理6在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。

7、什么是负债久期

负债久期应该是保险方面的术语，是指保险公司资产和负债的匹配
打个比方吧，卖出的保单因为是要偿还的，所以可以看做是保险公司的负债，那么保单的偿还年限就是保险公司的负债期限