期权中的strike（digital期权）

1、期权交易术语

Strike是行权价格。
Ticker是标识。香港的期权标识好像都是没有意义的数字。美国的期权标识每个字母和数字都有一定的含义，标识暗示了该期权的一些基本资料。
Bid是买入价。
Mid是中位价。
Ask是卖出价。
Change是价格变动。其中Change (Price)是绝对价格变动。估计还有百分比变动之类的。你要提供具体例子我才知道是什么意思。
Implied Volatility是暗示波动性。是指根据观察到的市场期权价格反向求出正股价格变化的波动性，一般用Black-Sholes公式计算。
Delta是期权与正股的对冲比例，也是期权收益曲线在目前正股价格上的斜率。
MOE估计是Mothod of Evaluation，就是价值计算方法。
Chance of BreakevenChange是机会，Breakeven是无亏损，就是说你现在买入这个期权不亏损的几率。

2、期权的收益及风险特征

看涨期权的风险收益特征买入看涨期权也称为多头看涨期权（long call position）或期权多头，买入资产创造的头寸称为多头头寸（或资产多头）。买入看涨期权给予持有者权利，但没有相应的义务，在到期日或之前可按执行价格购入一定数量的标的资产。

看涨期权买方的收益和风险是不对称的，资产价格上涨1元，买方收益增加0.9元，资产价格下跌1元，买方仅损失0.1元。显然，买方有权决定是否行权，而卖方在到期日不可能赚钱。那么，为什么期权买卖双方愿意签订此类合约呢？我们可以从上例中得到理由，在买卖双方签订合约时，买方必须向卖方支付一个初始价格，即期权价格（premium，也称贴水），以补偿卖方在到期日的不利地位。也正是收益和风险的不对称性，看涨期权常常被用于投机。

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看涨期权具有杠杆效应。通过将期权头寸的收益当做标的资产到期日价格的函数，我们可以计算出该看涨期权的收益。之后，从收益中减去期权价格的未来值，我们就可以得到看涨期权的利润。看涨期权的卖方（空头看涨期权）的损益与多头看涨期权的损益恰好相反。看涨期权卖方的最大收益仅仅限于期权价格，，其最大损失可能很大，当资产价格超过合约执行价格时，其蒙受的损失为资产价格-合约执行价格-期权价格未来值。

看跌期权的风险收益特征买入看跌期权也称多头看跌期权（long put position），与多头看涨期权一样，多头看跌期权买方的风险非常有限，仅仅限于期权价格之内，但其拥有所有潜在收益机会。看跌期权买入方的收益和风险是不对称的，不管资产价格多少，买入方只损失1元，，看跌期权买入方享受了资产价格下跌所带来的所有潜在利益。可见，买入看跌期权的收益为合约执行价格-资产价格-期权价格未来值。卖出看跌期权也称空头看跌期权（short put position），它的损益和多头看跌期权相反。期权价格是空头看跌期权的最大收益，，它必须承担标的资产价格下跌所造成的损失。

不对称风险的防范从期权合约收益和风险的关系看，运用期权合约可以有效防范不对称风险。期货合约和远期合约通过锁定资产价格，能够防范资产价格反向变动所产生的风险，，这些合约无法规避资产价格同向变动所产生的风险。也就是说，期货合约多头和远期合约多头代表了一种以早先约定的价格购买标的资产的义务，而期权多头则代表了一种在有利情况下，以早先约定的价格购买标的资产的权利。

期权对亏损起到了保险作用，保险单是被保险资产的一种看跌期权。我们可以将看涨期权视为对我们计划在未来拥有的标的资产上的一种保险（即对空头头寸的保险），而看跌期权是对我们已经拥有的资产上的一种保险（即对多头头寸的保险），期权价格（贴水）就是保险成本。而远期合约是免费的，因而不存在这种保险，其潜在的亏损就会大于看涨期权的潜在亏损。显然，期权合约在套期保值上有着远期合约和期货合约所无法替代的优势，期权合约比期货合约更有效率。

3、Strike Price代表什么？

预购价格，或者说成交价

4、美股期权问题Strike Last Net Bid Size Ask Size Vol Open I...

是净值 扣除费用后实际的 收益
size 是头寸 比如说有1手 2手 10手
vol 代表是交易量中 多少股
到期行权时间 行权终止日
望给分

5、偏数学背景的程序员想转行Quant需要弥补哪些知识，如何入行

这股没劲，底部基本确实，涨上去的可能性很大。但要涨4个点也至少要半个月以上吧。

6、期权中的行使价值怎么理解

就是执行价格,指的是期权买方有权按此价格买入或卖出一定数量的股票或期货合约的价格.

7、strike price

Strike
price
执行价；行使价
[期权]容许期权持有人购买/出售基础工具的价格。