江信增利货币B基金夏普比率分析（基金波动率多
1、基金风险有多大？
分享两个衡量基金风险的指标，通过这两个指标可以帮助大家判断基金风险的大小。
1.最大回撤
指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
也就是说，如果你在历史最高点买入基金，在历史最低点卖出基金，在这个买卖过程中承受的最大亏损值。
通过这个指标，我们就可以判断买入某只基金后可能出现的最糟糕的情况。如果这个最大回撤值远远超过了你的风险承受能力，那么建议大家还是换一只基金进行投资。
对于基金定投来说，只要你严守投资纪律，也就不会在最高点满仓买入，也不会在最低点全部卖出，所以最大回撤的这事，也就不会在基金定投发生。
关于这个最大回撤值，大家可以在三思投顾APP去查询。
2.夏普比率
是衡量基金风险调整后收益的指标之一，它反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率。
夏普比率=（预期收益率 - 无风险利率）/ 投资组合标准差。其中无风险收益率指的是不存在违约风险的收益率(比如国债的收益率、货币基金的收益率等都可以作为无风险利率)。
由这个公式可知，我们可以简单把它理解为投资收益和投资风险的一个比值。
所以夏普比率越大，说明基金的单位风险所获得的风险回报也就越高。也就是说，这个数值越高越好。
不过，需要提醒一下，这个夏普比率是有可能为负数的。
因为根据夏普比率的计算公式，如果某只基金在一段时间是亏钱的，那么该指标就为负数了。
比如在2018年，你要想找到收益超过无风险收益(这里就按3%算好了)的基金，就很不现实，因为整个偏股型基金的收益都是为负数。所以就不奇怪某些基金的夏普比率为负值了。
上面说的这种情况比较少见，所以此时看夏普比率的标准可以适当宽松些，比如你要想找某某主题基金，那就在这一类基金里面找夏普比率尽量接近正值的。
同样的这个夏普比率，大家也可以在三思投顾APP去查询。
不过，需要大家注意的是
1.不管是夏普比率还是最大回撤，反映都是基金的历史业绩表现，所以大家不能只根据它判断基金是否值得投资。虽然过往的业绩不能完全预测未来，但这些信息对我们挑选基金还是有一定参考价值的。
2.如果大家要用这两个指标去挑选基金的话，记得一定是在同类型基金之间做比较，不能把不同类型的基金放在一起进行对比。
2、用e筐馒头里的实盘管理分析自己的交割单，有一个指标叫夏普比率，是什么意思？
看来楼主没有买过基金，投资不能只看收益，还要看风险，夏普比率是一个衡量投资组合风险收益比的一个指标，简单来讲，就是你承担一份的风险，能带来几份的收益，一般而言，数值越大，表现越出色，收益水平也越稳定。
3、如何看待基金的夏普比率(组图)求答案
基金算一算天相投顾 闻群 仪胜男
，投资组合的预期收益越高，其相应的风险就越大，一味地追求高收益可能会导致投资者实际面临的风险超出自身的承受能力，，投资者选择基金时最好不要将收益率作为唯一的衡量指标，在评价基金的绩效时，应综合考虑其收益和风险。下面简单介绍一种常见的基金绩效评价指标夏普比率。
夏普比率（Sharpe ratio）被用来衡量投资组合相对于无风险利率的收益情况，是指在某一时间段内，基金获得的收益高于无风险利率的部分除以基金收益的标准差得到的比值，反应的是每一单位风险所带来的超额收益。具体的计算公式为
其中， 表示基金A的平均收益率； 表示平均无风险利率，一般取国债收益率或银行整存整取的利率。
表示某一时间段内基金A 收益率的标准差，衡量的是基金收益的波动情况，，标准差越大说明基金的业绩越不稳定。
从公式中可以看出，夏普比率衡量了基金相对于无风险利率的收益情况，反映的是基金承担每单位风险所获得的额外报酬，数值越大，表示基金能够以相对较小的风险换取较大的超过无风险回报的收益，即经过风险调整后的收益越高。
举例而言，两只基金A、B某年的平均收益率分别为10%、8%，收益率的标准差分别为14%、10%，该年的无风险利率为2%，则基金A、B的夏普比率 、 分别为
=(10%-2%)/14%=0.57
=(8%-2%)/10%=0.6。
由于0.57<0.6，B基金比A基金的风险调整后的收益更高。仅从夏普比率来看，我们可以认为B基金优于A基金。
夏普比率的计算非常简单，它反映了在单位风险下基金收益超过无风险利率的程度。如果夏普比率为正值，说明在评价期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，假如取同期银行存款利率作为无风险利率的话，说明投资基金比银行存款要好。，夏普比率越大，说明基金承担单位风险获取超额收益的能力越强。
夏普比率是衡量基金的风险调整收益水平的一个重要指标，对我们选择基金有一定的指导意义，但并不是衡量基金绩效的唯一指标，投资者可结合基金的其它因素和自身的风险承受能力来选择基金。
本栏旨在为基民提供一些涉及基金计算方面的知识，以便大家在投资基金时进行分析和参考。(责任编辑姜永明)搜狐证券声明本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。
4、股票基金的分析反映基金风险大小的指标?
同学你好，很高兴为您解答！
常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。低周转率的基金倾向于对股票的长期持有，高周转率的基金则倾向于对股票的频繁买入与卖出。
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5、天天基金里面的最大回撤，夏普比率，波动率是指什么？
夏普比率的计算
夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率计算公式=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)投资组合预期报酬率
Rf无风险利率
σp投资组合的标准差
它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
夏普比例（TheSharpe ratio）=（预期收益率 - 无风险利率）/投资组合标准差，也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是，组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。
假设，投资者应该能够投资于政府债券并获得无风险收益率，那么夏普比率要决定的是超过这个最小无风险收益的那一部分的风险成分。在投资组合的风险回报理论框架中，其假设是承担越高的风险意味着应该产生更高的收益。
夏普比率是一个可以对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一，对于基金投资者选购基金有着非常大的帮助。它能够更加细分投资标的的风险预期年化收益特征，让投资者构建更适合自己的风险预期年化收益投资组合。
夏普比率计算公式其实很简单，理论上来说，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。如下
SharpeRatio=[E(Rp)－Rf]/σp 其中
SharpeRatio夏普比率
E(Rp)投资组合预期报酬率
Rf无风险利率
σp投资组合的标准差
夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意。
因为，夏普比率没有基准点，其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。而且，同一个资产，不同周期频率收益率，算出来的夏普值，根本就不是一回事。
比如用每日的收益率算夏普值，和用每年的收益率算夏普，就不是一回事。在计算的时候，收益率和波动率周期是要一致的，你不能用日线数据算收益率，然后用周线算波动率。
夏普比率在运用中应该注意的问题
1.用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据；
2.使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的；
3.夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设；
4.夏普比率没有基准点，其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值；
5.夏普比率是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换并不是线性的。，夏普指数在对标准差较大的基金的绩效衡量上存在偏误；
6、基金波动率排名
最近的玻璃排名是值得的高低价格是多少来排名的。
7、请问基金“夏普比率”是什么意思？
简单的说买基金时知道夏普比率高的比低的好就行了。
夏普比率的计算及其含义
夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
以夏普比率的大小对基金表现加以排序的理论基础在于，假设投资者可以以无风险利率进行借贷，这样，通过确定适当的融资比例，高夏普比率的基金总是能够在同等风险的情况下获得比低夏普比率的基金高的投资收益。例如，假设有两个基金A和B，A基金的年平均净值增长率为20％，标准差为10％，B基金的年平均净值增长率为15％，标准差为5％，年平均无风险利率为5％，那么，基金A和基金B的夏普比率分别为1.5和2，依据夏普比率基金B的风险调整收益要好于基金A。为了更清楚地对此加以解释，可以以无风险利率的水平，融入等量的资金（融资比例为11），投资于B，那么，B的标准差将会扩大1倍，达到与A相同的水平，但这时B 的净值增长率则等于25％（即2#15％－5％）则要大于A基金。 使用月夏普比率及年夏普比率的情况较为常见。