证券组合必要收益率大于期望收益率(证券期望
股票知识 2023-01-12 18:18www.16816898.cn股票入门基础知识
1、证券投资者要求的收益率与期望收益率、实际收益率有何差异?
希望采纳
债券的到期收益率是债券到期后债券终值比发行额,或者说实际收益率,预期收益率
投资者要求的报酬率是投资者购买债券时要求债券所必须达到的收益率,是投资者的期望
两者有概念的区别,角度和范畴也不同
如果投资者购买债券那么可以认为投资者要求的报酬率是债券的收益率
债券的收益率与债券的到期收益率是两个概念,关键看持有时间的长短
2、β大于1,风险收益率大于市场组合收益率?
答案错了。此题显然是选择等于1,市场证券组合的β就是1,选A毫无疑问。
3、无风险收益率为6% 要求计算该证劵组合B系数和该证券组合的必要收益率
β系数=相关系数(ρ)×某资产的标准差/市场组合标准差
证券组合的β系数为该组合中各证券资产β系数的加权平均数。
证券组合的必要收益率=无风险收益率+β系数×(市场平均收益率-无风险收益率)
题中条件不足。把对应的条件带入公式即可。
4、什么是期望收益率和要求收益率?二者之间是什么关系,答案
说白了一个就是你希望能够赚多少,另一个是必须赚多少。两者都是收益表重要一环。
5、给定市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%,证券A的贝塔系数为0.85,证券B的贝塔系数为...
证券市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%)
即E(r)=0.06+0.04β
A的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%
B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%
图自己画
6、无风险收益率为6% 要求计算该证劵组合B系数和该证券组合的必要收益率
β系数=相关系数(ρ)×某资产的标准差/市场组合标准差
证券组合的β系数为该组合中各证券资产β系数的加权平均数。
证券组合的必要收益率=无风险收益率+β系数×(市场平均收益率-无风险收益率)
题中条件不足。把对应的条件带入公式即可。
7、假设市场组合由两个证券组成,它们的期望收益率分别为8%和13%,标准差分别为12%和20%
市场组合期望收益率为:11%,标准差为:14.20%
*0.05+(1-)*0.11
=
0.1
所以=1/6
标准差:sqrt((1-)^2*(14.2)^2)=11.8%