认沽期权的delta值（深度虚值期权）

1、50etf期权的delta是什么？

Delta是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。用公式表示Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。认购期权的Delta值为正数（范围在0和+1之间），认沽期权的Delta值为负数（范围在-1和0之间）。可以把某只期权的Delta值（取绝对值）当做这个期权成为实值期权的概率。实值期权的Delta较高，虚值期权的Delta较低。
以上仅供参考，具体建议您联系您所在券商客服。

2、期权delta值对期权价格的变化有何价值

delta本身的的定义就是标的价格每波动一个百分点，期权该合约的权利金会变化多少值
所以看不同期权行权价合约的delta就可以知道当标的物价格上涨或者下跌的时候，这个合约的权利金涨跌多少值。

3、当认购期权为虚值时，怎么算delta值

不会。。。delta值没啥用，判断方向最重要

4、股票期权中Delta是什么意思？

Delta值（δ），又称对冲值是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示Delta=期权价格变化/期货价格变化。
期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又称对冲值是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。
认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间)，因为股价上升时，认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)，因为股价上升时，认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5，而等价认沽期权的则接近-0.5。
例如，汇丰控股（005）150元认购期权的Delta值等于0.5元，即表示汇丰控股股价上升1元时，认购期权价格将随而上升0.5元。同样地，如果一个汇丰控股认沽期权的Delta数值是-0.4时，表示当汇丰控股价格上升1元时，期权金就会下跌0.4元。但投资者亦请注意，期权的Delta值会随股价大幅变动而有所改变，有关Delta值预期对期权金之影响的变动率只适用于正股价出现轻微变动的时候。当股价出现大幅变动时，便不应使用Delta值来预测期权价格的变动。 期权庄家在市场提供流通量(即负责开出某期权系列的买卖价)时，若市场出现买卖对手后，他便会在该合约持有仓位。例如当对手向他买入一张认购期权合约，便等于他持有该认购期权的短仓。但因为通常他作为庄家的目的并非与对手对赌，故此他便需要为持仓作对冲。此时他便要决定需买入多少正股(因为持有认购短仓的风险是股价上升)作对冲之用，当中Delta便是其中一项帮助他计算对冲正股数目的风险变数。

5、麻烦您看看这道关于期权波动率微笑的题 感激不尽

个人认为题目有问题，在此前提下我认为答案选A,B；不过估计书本正确答案是A。
大概讲下我的理解期权两个价格，一个是理论价格，一个是市场价格。理论价格由BSM推得，市场价格由市场给出。一般对于汇市波动微笑是一个对称微笑，意思是在深度实值和深度虚值的时候波动率大于用市场价格用BSM公式反推的隐含波动。所以在汇市，深度虚值和深度实值期权市场价格被低估。我认为是市场价格被低估，而不是理论价格。，期权交易所依然是用BSM来定市场价格的，我依然认为这个市场价格不是理论价格。所以很多PORT MA才会用深度虚值期权做套期保值。
对于股市是一个非对称微笑，半微笑（smirk），可以拓展下。

6、怎么区分50etf期权里平值虚值等合约？

平值行权价=标的50ETF现价（或取最接近一档）认购期权与认沽期权为同一档。
实值
认购期权行权价低于标的50ETF现价的合约称之为实值合约，间隔越远越深度实值
认沽期权行权价高于标的50ETF现价的合约称之为实值合约，间隔越远越深度实值
虚值
认购期权行权价高于标的50ETF现价的合约称之为虚值合约，间隔越远越深度虚值
认沽期权行权价低于标的50ETF现价的合约称之为虚值合约，间隔越远越深度虚值

7、请问，什么是深度价外期权？

深度价外期权，是指对行权者非常不利的期权，理性的期权持有者不会做出行权的决定。

没有重大价外期权应该是深度价外期权。深度价外看跌期权实际上就是指标的证券价格远远高于看跌期权的执行价格。

看跌期权又称认沽期权、卖出期权、出售期权、卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出期权，指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利。

认沽权证就是看跌期权，具体地说，就是在行权的日子，持有认沽权证的投资者可以按照约定的价格卖出相应的股票给上市公司。

执行价格直接决定着期权内涵价值的高低。对于看涨期权而言，执行价格愈低，权利金越高;对于看跌期权而言，执行价格愈高，权利金越高。国际期权交易中，交易活跃的一般为平值及附近的执行价格。

扩展资料

期权按执行价格与标的物市价的关系可分为实值期权、平值期权和虚值期权。

1、期货价格高于执行价格的看涨期权以及期货价格低于执行价格的看跌期权为实值期权。

例如小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1600元/吨的看涨期权为实值期权；执行价格为1640元/吨的看跌期权为实值期权。

2、期货价格等于执行价格的期权，称为平值期权。

例如目前的小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1620元/吨的看涨期权和1620元/吨的看跌期权均为平值期权。

参考资料来源百度百科-虚值期权