欧式马克看涨期权62500（有收益的欧式看涨期权的

1、国际金融学计算题？

权（看跌期权），价格为USD

2、假设10月5日，瑞士法郎兑美元的汇率为CHF/USD=0.5888。

客户买入瑞郎的看涨期权，执行汇率为0.59，意味着如果到期日瑞郎/美元汇率大于0.59时，客户有权按0.59的汇率买入瑞郎。
到期是，市场汇率为0.6350，客户选择行权，按0.59的汇率买入62500瑞士法郎，动用的美元是625000.59=36875美元，再加上之前支付的期权费=625000.04=2500美元，客户累计支付美元=36875+2500=39375美元。
如果客户没做买入期权，而是按到期时市场汇率买入瑞郎，需要支付的美元=625000.6350=39687.5美元。
由于行权汇率低于市场到期汇率，也就是说客户选择行权，可以用比市场汇率更低的汇率买入瑞郎，客户会选择行权。行权后，客户的盈利是=39687.5-39375=312.5美元

3、计算看涨期权的内在价值、看跌期权。急~~~

行权价是关键，看涨期权是行权价+权证价小于正股
看跌期权是行权价-权证价大于正股
试问协定价格为1.58美元／英镑的看涨期权合约的内在价值应为多少？0.02
同样协定价格的看跌期权呢？0

4、国际金融计算题

按照红牌来处罚。

5、期权价值与期权内在价值的区别

期权的内在价值，也称履约价值，是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益。（关键词立即）

例如，一种股票的市价为每股50$，而以这种股票为标的资产的看涨期权的敲定价格为每股45$，如果这一看涨期权的交易单位为100股，那么，
[立即行权，即以敲定价格每股45$买入100股股票，然后在股票市场上以市场价格每股50$卖出]这一看涨期权的内在价值等于 100（50-45）=500$

期权的时间价值是指期权购买者为购买期权而实际付出的期权费超过该期权的内在价值的那部分价值。与剩余期限和内在价值有关。一般来讲，剩余期限越长，时间价值越大；但当期权临近到期日时，在其他条件不变的情况下，时间价值下降速度加快，并逐渐趋于零。

6、欧式看涨期权

期权是指在未来一定时期可以买卖的权力，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力，但不负有必须买进或卖出的义务。期权交易事实上是这种权利的交易。买方有执行的权利也有不执行的权利，完全可以灵活选择。
期权分场外期权和场内期权。场外期权交易一般由交易双方共同达成。
看跌期权给买方以权利而不是义务,在一段特定的时间内按一特定价格卖出一种底层证券。一旦买方决定履行期权而出售该底层证券,看跌期权的卖方有买进的义务
看涨期权:期货期权的买方向期货期权的卖方支付一定数额的权利金后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的相关期货合约,但不负有必须买进的义务

7、【求解】欧式看涨期权价格 计算题

对于第一问，用股票和无风险贷款来复制。借入B元的无风险利率的贷款，然后购买N单位的股票，使得一年后该组合的价值和期权的价值相等。于是得到方程组
NSup - B（1+r ） = 5 ； NSdon - B（1+r ）= 0。其中Sup、Sdon为上升下降后的股票价格，r为无风险利率8%.于是可以解出N和B，然后NS - B就是现在期权的价格，S为股票现价。这是根据一价定律，用一个资产组合来完全复制期权的未来现金流，那么现在该组合的价格就是期权的价格。
对于第二问，思路完全一样。只是看跌的时候，股票上涨了期权不行权，到期价值为0；股票下跌了期权行权，到期价值为5。也就是把上边的两个方程右边的数交换一下。
希望对你有所帮助。