BS欧式看跌期权价格公式推导（bs期权定价公式）

1、美式期权和欧式期权的计算公式

难道没有题目么？
这两个怎么计算你想计算什么？ 问题详细点。

2、1.试推导出欧式看涨看跌期权的价格平价等式。2.上题中是否存在套利机会，如何套利？

1.欧式看涨期权理论价格C=SN(d1)-N(d2)Ke^[-r(T-t)]，欧式看跌期权理论价格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1)，把看涨期权理论价格公式减去看跌期权理论价格公式化简后可得Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]
2.根据平价公式依题意可知，K=45，C=8，P=1，e^-r=1/(1+10%)，T-t=3/12=1/4，S=50。
(注题目中没有说明无风险利率是否连续，这是按不连续算的e^-r，由于是3个月期，对于T-t是按年化来计算的。)
把相关数值代入平价公式可得1+50<8+45/(1+10%)^(1/4)=51.94，存在套利机会。
应该通过持有该期权标的物和买入看跌期权，并且卖出看涨期权构成一个套利头寸组合。
3.当股票价格为40元，看跌期权进行行权，获得5元(45-40)的期权价值，扣除1元购入看跌期权成本，实际获利4元；标的物股票亏损10元(50-40)；卖出的看涨期权，由于标的物股票价格低于执行价格，故此看涨期权是不会行权的，所以卖出的看涨期权获利为卖出时的期权费8元。综合上述情况，套利利润为4-10+8=2元。

3、bs期权定价模型，是否考虑了期权的时间价值。跪求bs模型公式讲解推导过程，要地球人都能看得懂的那...

期权除了考虑内在价值外，必须考虑了期权的时间价值。但bs模型公式爱莫能助。

4、根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么推导看跌期权的定价公式？

1、看涨期权推导公式
C=SN(d1)-Ke^(-rT)N(d2)
其中
d1=(ln(S/K)+(r+0.5б^2)T/бT^(1/2)
d2=d1-бT^(1/2)
S-------标的当前价格
K-------期权的执行价格
r -------无风险利率
T-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）
N(d)---累计正态分布函数（可查表或通过EXCEL计算）
б-------表示波动率（自己设定）
2、平价公式
C+Ke^(-rT)=P+S
则P=C+Ke^(-rT)-S
=SN(d1)-S - Ke^(-rT)N(d2) + Ke^(-rT)
=S[N(d1)-1] + Ke^(-rT)[1-N(d2)]
=Ke^(-rT)N(-d2) - SN(-d1)
以上纯手工打字，望接纳，谢谢！

5、根据Black-Scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推导看跌期权的定价公式。

1、看涨期权推导公式
C=SN(d1)-Ke^(-rT)N(d2)
其中
d1=(ln(S/K)+(r+0.5б^2)T/бT^(1/2)
d2=d1-бT^(1/2)
S-------标的当前价格
K-------期权的执行价格
r -------无风险利率
T-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）
N(d)---累计正态分布函数（可查表或通过EXCEL计算）
б-------表示波动率（自己设定）
2、平价公式
C+Ke^(-rT)=P+S
则P=C+Ke^(-rT)-S
=SN(d1)-S - Ke^(-rT)N(d2) + Ke^(-rT)
=S[N(d1)-1] + Ke^(-rT)[1-N(d2)]
=Ke^(-rT)N(-d2) - SN(-d1)
以上纯手工打字，望接纳，谢谢！

6、看跌期权的公式推导

B-S模型是看涨期权的定价公式，根据售出—购进平价理论(Put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型，由售出—购进平价理论，购买某股票和该股票看跌期权的组合与购买该股票同等条件下的看涨期权和以期权交割价为面值的无风险折扣发行债券具有同等价值，以公式表示为
S+PE(S，T，L)=CE(S，T，L)+L(1+γ)-T
移项得:PE(S，T，L)=CE(S，T，L)+L(1+γ)-T-S，将B-S模型代入整理得P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
σ2—年度化方差
N()—正态分布变量的累积概率分布函数

7、谁给我讲讲期货期权的BS定价公式

这个不是几句话能说明白了，老师讲课还要讲一会呢，所以还是弄本金融教材看看吧。你可以说说哪里看不懂，我看看能不能帮你