风险证券的期望收益率(证券组合的风险收益率
股票知识 2023-01-16 12:51www.16816898.cn股票入门基础知识
1、无风险利率0.07,市场组合的期望收益率为0.15,证券X的期望收益率为0.12 值为1.3,你应该...
0.12应该是预计收益率,应该写错了。
期望收益率=0.07+1.3*(0.15-0.07)=0.174大于预计收益率为0.12,因此应该要卖出X,因为它的市场价格被高估了。
2、如果期望收益率高于风险收益率,那么这个证券是被低估还是高估?
如果是收益高过风险的话,
那么就是被低估了,
所以可以去买的,
也就是有收益
3、已知无风险利率为 3%,某股票的风险溢价为 10%,则该股票的期望收益率为 ()。
我就假设你说的这个&值是贝塔了
期望收益=6%+1.2X(10%-6%)=10.8%
4、资本市场线上可以找到一只风险证券的预期收益率和标准差相对应的点,还是证券?
资本市场线上可以找到一只风险证券的预期收益率和标准差相对应的点,即投资组合。
这个属于投资组合理论,里面所有讨论的都是如何通过有效的资产组合最大限度的规避组合型风险。没有谈论单个证券的。
5、证券组合投资的收益与风险计算
天真,证卷收益如果能算出来的话,华尔街就不会有那么多投行倒闭了,也就不会有经济危机了,除非华尔街的算法太落后了。经济行为是人的一种社会活动,具有很强烈的主观性,怎么可以用客观的公式计算呢。其实现在的经济学更像是经济历史学吧,研究的都是过去的经济,根本无法计算出未来的收益的,风险也不是公式算出来的,是根据当前市场的具体情况评估出来的。
6、某一股票的预期收益率为%16,β系数为1.2,无风险收益率为%5,市场的预期收益率是多少?
由CAPM模型:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]
可知 16%=5%+1.2(Rm-5%)
可得市场收益率Rm=14.17%
7、风险收益率的计算方法
Rr= β* V
式中:Rr为风险收益率;
β为风险价值系数;
V为标准离差率。
Rr=β*(Km-Rf)
式中:Rr为风险收益率;
β为风险价值系数;
Km为市场组合平均收益率;
Rf为无风险收益率
(Km-Rf)为 市场组合平均风险报酬率
风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;
风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积;