股票收益率的相关系数（两只股票的相关系数说

1、资产相关性与股票收益率相关性的区别是什么

撒旦法

2、有二种股票，预期收益率分别为10%、18%，相应的标准差分别为8%、4%，相关系数为ρ=0.5。

你好，根据均值-方差计算方法，组合预期收益率等于各个成分的加权平均。
E=0.710%+0.318%=12.4%。
组合标准差等于（0.7^28%^2+0.3^24%^2+20.70.80.58%4%）开方=7.12%。

3、ab两只股票的收益率相关系数为0.4的股票账户全仓买入股票唯一的股票账户全仓

E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.515+0.58=11.5;
var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+20.25ρstd(X)std(Y)
=0.2525+0.254+20.250.452
=9.25.
所以投资组合服从N（11.5,9.25）.
只投资于X的收益大,风险更高

4、一支股票的收益率和市场组合收益率的相关系数为0.8，表明什么意思？

有正的相关性且相关程度比较高，其表现与市场整体的表现比较接近。

5、求两支股票的相关系数,麻烦把步骤写一下,急!!!!!!

B 因为相关系数在【-1,1】之间……

6、股票相关系数为负是什么意思

这要看你拿什么做比较了。
如果是两个股票相关系数为负就是指一个股票涨的时候，另一个股票跌。
如果是一个股票和大盘的相关系数为负就是指当这个股票涨的时候大盘会跌
大概的意思就是这个样子，因为相关系数一般是1到-1之间，负相关也有强弱之分。
股票里有个叫β系数的就是指这个股票与大势的关系

7、问题是这样的设A股票与B股票的报酬率分别为%。求两股票的相关系数

道之道，非常道。
相关即时因果，然世间万物本无因果，乃佛强牵之