卖出认购期权行权收益公式（期权认购和认沽怎
1、仔细解释卖出一个看涨期权和买入一个看跌期权的区别？
卖出看涨期权”一方得到权利金，承担无限风险（风险不可控制）；
“买入看跌期权”一方支付权利金，但只承担有限的风险（如果价格上涨，不行权即可，损失的只是权利金）。
当年中航油新加坡公司的破产就是因为总经理陈久霖看空远期油价而卖出看涨期权，结果油价暴涨造成巨额亏损。如果他当初是买入看跌期权即可避免风险了，损失的只是支付的权利金而已。
但因为中航油管理制度的限制，造成他无法动用超额的资金来买入看跌期权（即使他认为油价会跌下来），所以他采取了相反的有风险的手法卖出看涨期权，这样不但不需要支付任何费用，还能坐收一笔不菲的期权费，可是结果是油价暴涨，造成了公司破产。
2、卖出看涨期权的最大收益?
卖出期权，不管是看涨还是看跌，最大的收益都是期权买方不行权的情况下，卖方获得权利金。
3、期权的结算公式？
C: 期权合理价格；
S: 标的证券当前价格；
E: 期权的行权价格；
T期权行权日日期；
t使用公式当时的日期；
r连续复利计的无风险利率 ；
标的证券连续复利回报率的年度波动率。
期权定价公式布莱克-斯科尔斯公式
参考http://.dongao./zckjs/cg/201501/216194.shtml
4、认购期权的收益应该如何计算？什么时候行权和不行权？求助！
在结婚到离婚前之间你有行权性权力。除这段时间之外那叫强坚不能行权了。
比如认购期权。是看涨的最是证卷现在价格-行权价格
认沽期权就是看跌期权就是行权介格一证卷曹在价格。超时间为0看反了也会为0再见祝好运减去费用
5、看涨看跌平价公式怎么证明C＋K/1+r＋D＝P＋S？
C+Ke^(-rT)=P+S0
平价公式是根据无套利原则推导出来的。
构造两个组合。
1、看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)，利率r，期权到期时恰好变成K。
2、看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S0。
看到期时这两个组合的情况。
1、股价St大于K组合1，行使看涨期权C，花掉现金账户K，买入标的物股票，股价为St。组合2，放弃行使看跌期权，持有股票，股价为St。
2、股价St小于K组合1，放弃行使看涨期权，持有现金K。组合2，行使看跌期权，卖出标的物股票，得到现金K
3、股价等于K两个期权都不行权，组合1现金K，组合2股票价格等于K。
从上面的讨论我们可以看到，无论股价如何变化，到期时两个组合的价值一定相等，所以他们的现值也一定相等。根据无套利原则，两个价值相等的组合价格一定相等。所以我们可以得到C+Ke^(-rT)=P+S0。
6、期权，认沽权，认购权是什么？它们之间的区别是什么？
认购权证属于“看涨期权”，也就是说股票涨它就涨，在行权的日子，投资者有权按约定价格在特定期限内或到期日向发行人买入标的证券.
认沽权证属于“看跌期权”，也就是说股票涨它就跌，在行权的日子，持有认沽权证的投资者可以按照约定的价格卖出相应的股票给上市公司。
7、期权的平价公式如何推导
if C-P+K<F long call short put
if C-P+K?F short call long put