现货买近月卖远月（远月合约和近月合约）

1、一道期货题目 不理解 求解答

你完全是理解错了，熊市套利是相对基差缩小便盈利，不是扩大盈利，基差扩大盈利是牛市套利。熊市策略是一卖一买，只要近月跌的比远月厉害，就产生盈利，或者近月涨的比远月少就差生盈利。
C选项目，9月跌至1900，原来是2000卖出，一下子产生一百元元每吨的盈利，十一月是1950元买入，涨到了1990元，每吨产生40元盈利，这是双盈利，熊市套利的非常理想结果。
基差=近月合约价格-远月合约价格
原来基差2000-1950=50,现在基差=1900-1990=﹣90，基差从原来的正五十走软至﹣90，变化了140点，这个是最大收益状态

不要管什么牛熊，合约盈亏你总会算吧，按照选项的价格，计算卖出近月的盈亏，与买入远月的的盈亏，哪个相加利润最大，哪个就是最好，这才是本质，其他什么专业名词都不用管

2、期货 近月合约价格 高于 远月合约价格 是为什么？

打个比方，一个农产品和约，下个月就是该农产品的收获期，并且今年种植面积过大，而且是丰收，供大于求，那么下个月和约理所的价格就会爆跌，远月和约价格低于近月和约就很正常了。这其中的原因除了季节因素外，还有很多其他原因可以造成这种现象，具体的我也忘记书上怎么的了，这种现象并不一定预示熊市或者牛市，比如我所列举的就只是单一品种的情况而已，也只影响这一品种，并非整个市场。

3、期货里的9-1反套是什么意思

9月合约 和1月合约反向套利？
卖9月 买1月

4、关于期货的套利（价差交易） 买近月，卖远月……仓位永远一样（且不会爆仓）的情况下，是不是有概率优势

这个是不好确定的。期货合约间是否存在套利机会是要去分析得出的。要得到数据，再用统计软件分析，做出线性回归模拟，算出无套利区间，这才得到是否有套利的机会。要根据基本面，看是否支持目前的套利行为 。找入场点。套利不是随便的买近卖远，或者卖近买远，要有实质的数据支持才可以。其实套利机会不是经常出现的，做套利要对数据做长期的跟踪和观察才行。

5、期货远月合约和近月合约的具体指向~~

最近的2到3个月叫近月合约。RB，1.2.3.是他的近月合约

6、期货 近月合约价格 高于 远月合约价格 是为什么？

打个比方，一个农产品和约，下个月就是该农产品的收获期，并且今年种植面积过大，而且是丰收，供大于求，那么下个月和约理所的价格就会爆跌，远月和约价格低于近月和约就很正常了。这其中的原因除了季节因素外，还有很多其他原因可以造成这种现象，具体的我也忘记书上怎么的了，这种现象并不一定预示熊市或者牛市，比如我所列举的就只是单一品种的情况而已，也只影响这一品种，并非整个市场。

7、什么是远月合约 近月合约？两者的区别

与结算月日期远的合约——远月合约，反之——近月合约。
区别是近月合约期货价格波动较小，风险也较小，远月的则较大。
建议楼主上期货投资的网页看看。