债券持有期收益率和到期收益率（国债即期收益
1、债权投资的持有期收益率和到期收益率的公式？
债券的到期收益率（YTM）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率（IRR）。即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。公式p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2 我们一般的债券利息是按单利算.
p---债券价格c--现金流金额r--持有期收益率m--债券卖出时价格n--债券期数
2、计算债券的持有期收益率
持有期收益率和债券到期收益率是不一样的
债券有3m 6m 1y 1.5y 2y
收益率分别为1.36 1.59 1.74 2.06 2.36说的是到期收益率，是现在估算未来可能达到的收益率，也就是把到期的面值和票息贴现成现值计算收益率
持有期收益率是你现在的收益除以期初的投资算得的收益
你的问题3个月为持有期收益率。。。计算你的收益除以期初的投资金额即可
收益率曲线是债券的到期收益率和时间曲线，下移50BP就是那个时间点的到期收益率-50bp
搂主注意区分到期收益率和持有期收益率
3、到期收益率与持有期收益率的区别
到期收益率是指假设持有债券到期的话得到的收益率,持有期收益率是指实际持有期间的收益率.比如一张现价90元的债券,一年后到期的面值是100元.那么到期收益率就是(100-90)/90.如果你把这张债券在一年后以95元卖掉,持有期收益率就是(95-90)/90.
4、债券持有期收益率怎么算的？
公式债券持有期间的收益率=[年利息收入+（卖出价格-买入价格）/持有年数]/买入价格 100%。
如某人于1993年1月1日以120元的价格购买了面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付一次利息的1992年发行的10年期国库券，并持有到1998年1月1日以140元的价格卖出，则债券持有期间的收益率=（140-120+10010%5）/（1205）100%=11.7%。
5、债券的即期收益率、到期收益率、持有其收益率 的通用公式是什么？还有我们一般的债券利息是按单利算的呢还
债券的到期收益率（YTM）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率（IRR）。
即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。
公式p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2
我们一般的债券利息是按单利算.
6、市场利率与债券到期收益率之间的关系是什么？
这两者不相等
债券各年的现金流入用到期收益率折现 求出的是债券的价格
用市场利率折现 求出的是债券的内在价值
通俗点说 就是到期收益率是购买某一个债券 实打实的收益率
而市场利率则是当前整个市场的利率（便于理解 可以类似于当期银行利率）
从而可以知道有到期收益率比市场利率高的情况
那么何时这两者相等 就是债券平价发行时 此时 票面利率=到期收益率=市场利率
7、，债券价格与到期收益率成反比。这句话是对是错？
你好，债券价格与到期收益率是成反比。给你举个例子可以帮助你理解，一张100元的债券，年利息收益是2元，那么它的收益率就是2%；如果投资者担心风险或者为了获取更多收益，那么持有这种债券的所有人，就会卖出手里的这种债券，卖的人多了，而买的人少了，价格就会下跌，变成90元，如果你现在用90元买入面值100元的债券，到期后的收益除了2元的利息，还有100-90=10元的差价，那么收益率就是（10+2）/90100%=13.33%，即交易价格下降而收益率上升了；反之，价格上涨，收益率就降低。
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