某看跌期权执行价格为55美元（买入美元看跌期权

1、你拥有一个股票的看涨期权，执行价格为40美元。期权将在三个月后到期。

由题可知，是期权的卖方，出售一份看跌期权，获得2美元期权费，这是获得最多的收益。

假设，3个月后价格为35美元，价格比止盈价格低，买方行使期权权利，以40美元出售标的物，差价为5美元，减去期权费，最后收益3美元。对应的，亏损3美元。同理，到期价格越低，对你越不利。最多亏损38美金(价格为0)。

假设到期日标的物价格45元，买方不会执行权力，则买方亏损(2美金)期权费，而你只能赚取2美金。综述，作为期权卖方，最多盈利2美元，最大亏损38美金。

假定到时候股票的市场价格是T；T<95 ，3份期权都不会行权。

组合收益是：20+10-15=15

95<=T<100 第一份期权（K=95）行权，由此亏损，但是亏损小于5。组合收益大于10，依次类推，发现这个组合式套利组合。

扩展资料：

看涨期权是指在协议规定的有效期内，协议持有人按规定的价格和数量购进股票的权利。期权购买者购进这种买进期权，是因为他对股票价格看涨，将来可获利。购进期权后，当股票市价高于协议价格加期权费用之和时(未含佣金)，期权购买者可按协议规定的价格和数量购买股票，然后按市价出售，或转让买进期权，获取利润；

当股票市价在协议价格加期权费用之和之间波动时，期权购买者将受一定损失；当股票市价低于协议价格时，期权购买者的期权费用将全部消失，并将放弃买进期权。因此，期权购买者的最大损失不过是期权费用加佣金。

参考资料来源：百度百科-看涨期权

2、看跌期权，能举个例子解释一下吗

这么高的分居然没人回答
因为买入看跌期权的人认为标的物（股票，农产品，能源，贵金属等）价格会下跌，所以把对应的期权称作看跌期权，期权是一种衍生品，它必须基于一种资产，该资产即为标的物
以个股期权为例，假设中国平安现在的股价是40元，我认为到本月的第四个星期三（到期日），中国平安的股价将会低于当前价格，于是我买入行权价格为40元的看跌期权，到期日我就有权利以40元的价格出售一定数量的中国平安股票给期权卖方，如果到时候股票的市场价格为35元，那么我的利润就是40元-35元=5元，再扣除期初期权买入成本，就是最终的利润。明白了吗

3、已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月,股

因为它的隐含波动率是27.23%

4、某看跌期权执行价格为30元，该期权价格为5元。这里的期权价格是指的什么？ 是期权费吗？

可以理解成是期权费，但一般期权价格更多的是理解成该期权在市场交易中的价格即俗称的市价，原因是对于期权的卖出方或者说是发行者来说，其收取的期权费是把该期权卖出去的时候收取的，而期权在市场上流通买卖也会形成一定的价格波动的，这个价格波动最主要是看标的物的走势表现，而对于备兑权证来说(一般看跌期权都是属于备兑权证，备兑权证是第三方机构发行的)，备兑权证发行者可以通过市场对该权证的需求额外再增加发行该权证，把增加发行的该权证通过流通环节向市场供应，以市价卖出谋求获取收益。

5、期权的行权价和执行价是同一个意思吗

您好，是的。

6、买入看跌是什么意思

预期标的物价格将会大幅下跌，但也要考虑价格上涨的风险，投资者可以选择买入看跌期权。
到期日的损益平衡点是"履约价 - 期权权利金"。
在到期日如果所持期权成为实值期权或虚值期权（即：标的物价格超过履约价格），投资者的最大损失就是买入期权时所支付的权利金，也就是说风险被锁定了。而投资者的获利却会随着标的物价格下跌而增加。
获利条件：到期日前权利金价格应该高于买入时的权力金价格，到期日当天期权的内涵价值（期权的履约价 - 标的物价格）应该高于买入时的权力金价格。
策略特征：当预期标的物价格将会下跌时，是所有可以应用的投资策略中杠杆效应最大的（比如说和建立期货空头部位相比）。一般来说期权买方收益率可以高达200%-300%，但如果投资者一直持有期权直至到期日，期权成为平值期权或虚值期权，那么期权会丧失全部价值，连最初的本钱都收不回来，这一点应该引起注意。

7、判断题：1.对于看跌期权的双方来说，当市场价格等于执行价格和期权费之和时，达到盈亏平衡点

正确，双方都不亏不赚