期权价内怎么办（期权的价内价外什么意思）

1、价内期权怎么理解

价内期权就是所谓的实值期权，分两种情况：
1.买入期权：如果期权的行权价格低于市价，那么就是价内期权（实值期权）。如基于A股票的买入期权合约其行权价格为10元/股，但A股票市价为12元每股；那么该买入期权就是价内期权。
2.卖出期权：如果期权的行权价格高于市价，那么就是价内期权（实值期权）。如基于A股票的卖出期权合约其行权价格为10元/股，但A股票市价为8元每股；那么该卖出期权就是价内期权。

2、如何理解重大价内期权和重大价外期权

如果买多的话，（现价）超过（购买价+手续费）就是价内期权，低于就是价外期权
如果卖空的话，（现价）超过（卖出价+手续费）就是价外期权，低于就是价内期权

3、价内期权、价外期权、看涨期权、看跌期权、通俗易懂的解释是分别是什么？

价内价外看涨看跌重大性组合下，有可能产生四中情形：1）重大价内看跌期权 2）重大价内看涨期权；3）重大价外看跌期权；4）重大价外看涨期权。
重大先不管。

先解释看涨看跌，要点有两个：
1）所谓看涨看跌，主要是拿将来的市价与手中可以行使的行权价相比。如果预期将来市价高于行权价，则看涨，反之看跌。
2）看涨期权是金融资产卖出方拥有的，可以在日后按约定行权价重新买回标的的行权，要注意的是看涨期权对应的只能是买入的权利。
看跌期权是金融资产买入方拥有的，可以在日后按固约行权价将买入的标的卖出的行权，要注意的是看跌期权对应的只能是卖出的权利。
例如，A向B卖出金融资产，另外附上的是看涨期权，那么A支付期权价后获得看涨期权，将来可以将金融资产按约定的行权价从B处重新回购。如果附上看跌期权，B支付期权价后获得看跌期权，将来可以将金融资产按照约定的行权价卖给A。

那么因为市价变动与约定的行权价间往往不一致，则会在看涨期权中出现对A有利或不利的情况，在看跌期权中出现对B有利或不利的情况。不管如何，只要是对行权人有利的，就是价内期权，对行权人不利的，没有行权价值的，就是价外期权。

组合起来解释：
1）价内看涨期权：按照以上分析，意味着预期市价将高于行权价，且最终市价波动结果相符，对行权者A有利。例如A、B约定行权价为10万，A看涨市价，后来金融资产的市价上升到11万，按照规定，A可以回购金融资产或放弃行权。那么这种情况对A行权有利，A会行权从B处以低于市价回购金融资产。
2）价外看涨期权：意味着预期市价将高于行权价，但最终市价波动结果却相反，对行权者A不利。例如A、B约定行权价为10万，A看涨市价，后来金融资产的市价没有上升到10万以上，而是9万。按照规定，A可以回购金融资产或放弃行权。但是这种情况下，A完全可以从外部市场中以9万元购买同类金融资产而不需要多支付1万元从B处回购金融资产，因此，市价波动结果对A行权不利，A不会行权。
3）价内看跌期权：意味着预期市价将低于行权价，且最终市价波动结果相符，对行权者B有利。例如A、B约定行权价为10万，B看跌市价，后来金融资产的市价跌到9万。按照规定，B可以向A卖出金融资产或放弃行权。这种情况下，B如果拿到外部市场卖只能获得9万，但是B可以以10万卖回给A，因此市价波动结果对B行权有利，B会行权。
4）价外看跌期权：意味着预期将来市价低于行权价，但最终市价波动结果却相反，对行权者B不利。例如A、B约定行权价为10万，B看跌市价，后来金融资产的市价没有下跌到10万以下，而是11万。按照规定，B可以向A卖出金融资产或放弃行权。但是这种情况下，B完全可以将金融资产拿到外部市场去以11万价格卖出，如果卖回给A则会少获利1万。市价波动结果对B行权不利，因此，B不会行权。

有没有重大这个title则是在以上分析中再加入可能性的因素。例如重大价外看跌期权，则意味着将来市价极有可能低于行权价，结果对行权者不利，行权者行权的可能性极低。

归纳如下：
项目 行权方 行权方式 市价波动结果 行权结果 金融资产风险报酬
是否转移
重大价内看涨期权 A 向B回购 市价>行权价 行权 没有转移
重大价外看涨期权 A 向B回购 市价<行权价 不行权 转移
重大价内看跌期权 B 卖回给A 市价<行权价 行权 没有转移
重大价外看跌期权 B 卖回给A 市价>行权价 不行权 转移

从上述分析可以看出，无论是重大价外看跌或是看涨期权，金融资产最终极有可能不会回到A手中，金融资产的风险报酬几乎完全转移给B。因此，在A将金融资产转移给B，且附有重大价外看涨或看跌期权时，应当终止确认金融资产。

以上。
完全是自己手打的。

4、平价期权,价外期权和价内期权是什么意思呢?

平价期权 At the Money：是指执行价格与个人外汇买卖实时价格相同的期权。
价外期权 Out of the Money：是指期权的行使价格高于股票的当前价格.
价内期权 In the Money：指执行价格与基础工具的现行远期市场价格相比较为有利的期权。期权越是处于价内，其内在价值和价格就越高。随着期权越来越深入价内，其Delta值将上升，期权在利润和损失方面的表现也与基础工具越来越相似。 因此，深入价内的期权的Delta值接近于1。

5、多头差价看涨期权交易怎么解释？

多头差价看涨期权交易：指买入执行价格较低的看涨期权，同时卖出执行价格 较高的看涨期权。
参考资料：金牛网 .cf69.

6、以看跌期权构建蝶式价差交易，其损益图和损益值该如何？

以看跌期权构建的蝶式价差交易有两种1、买入看跌期权蝶式套利，即各买入一个较低和较高执行价格的看跌期权，同时卖出两个中间执行价格的看跌期权。这种套利模式适用于认为价格将不会较大波动的情况下，最大的收益为：居中执行价格-低执行价格-净权利金；最大损失为净权利金。损益图如下：（图形来自期货从业考试教材实例）2、卖出看跌期权蝶式套利，即各卖出一个较低和较高执行价格的看跌期权，同时买入两个中间执行价格的看跌期权。这种套利模式适用于认为价格将大幅波动的情况下，最大的收益为：净权利金；最大损失为居中执行价格-低执行价格-净权利金。可见，卖出看跌期权蝶式套利与买入看跌期权蝶式套利刚好相反，因此在损益图上，只需将上图调一个个即可。

7、熊市看涨价差期权和熊市看跌价差期权是什么意思，求一个白话文的解释，谢谢大家，最好详细一点，不要网上

要看懂这句话首先要明白期权的意思。就打个比方来解释期权，通俗易懂：
比方说某只股票当日10元/股，某人看好这只股票，认为5天后能涨到12元/股，于是该人在当日出资与交易机构达成协议，约定5天后依旧以10元/股买入该股。这份协议达成一种5天后能行使的交易权利，即期权。
5天后，如果股价真的上涨了，那么该人行使权利，即仍可以以10元买入，这样该人可以获利，交易机构损失。如果股价反而跌了，那么该人可以选择放弃行权，但是选择放弃行权5天前的出资就将损失，机构获利。
反之看跌期权意义也是一样。
具体跟熊市还是牛市关系不大。无非熊市易出现看跌期权，牛市多看涨期权而已。
希望这么解释你可以明白。