计算跨式期权的套期比率和期权弹性(卖出期权

股票分析 2023-01-16 22:42www.16816898.cn股票分析报告
  • 关于期权的计算题!
  • 请问谁有期货与期权的套期保值对比图吗?具体的数据
  • 套期比率计算题
  • 金融期货期权计算题 求助详细解答过程
  • 期货期权套期保值计算,求解!
  • 期权与期货的套期保值方式有什么差别?
  • 请问谁有期货与期权的套期保值对比图吗?具体的数据
  • 1、关于期权的计算题!

    上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
    下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
    股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
    股价下行时期权到期日价值Cd=0
    套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556
    期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01

    2、请问谁有期货与期权的套期保值对比图吗?具体的数据

    3、套期比率计算题

    视频拍的一般是BMP格式的,支付宝上传图片格式是:GIF 或者JPG,所以你需要把图片的格式转换一下。最常用的方法是用POTOSHOP7。0或者其他的绘图工具。
    如果你不想费事,可以直接用数码相机拍,大部分是JPG格式的。

    4、金融期货期权计算题 求助详细解答过程

    4个问题,你这个奖励太少,还要详细过程,还是自己钻研的好。

    5、期货期权套期保值计算,求解!

    期货套保 专业团队负责

    6、期权与期货的套期保值方式有什么差别?

    期货交易双方所承担的盈亏风险都是无限的。期权交易卖方的亏损风险可能是无限的(看涨期权),也可能是有限的(看跌期权),潜在盈利是有限的(以期权费为限);期权交易买方的亏损风险是有限的(以期权费为限),潜在盈利可能是无限的(看涨期权),也可能是有限的(看跌期权)。

    7、请问谁有期货与期权的套期保值对比图吗?具体的数据

    Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by